Hoeffding不等式的證明
這個不等式是Azuma鞅不等式的一個推論,下面的證明不用複雜的理論。以後再補上隨機過程中的證明。
從wikipedia摘抄的。注意,markov不等式中的y是x,不等式右邊的E(X) ,換成E(|X|)。證明過程假設X是非負隨機變數
Hoeffding不等式如下:
對於任意t > 0,都有
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