第十五章：委託單發單機制

　　委託單發達機制內容是最難的，也是最難測試的，主要牽扯到this bar與 next bar，market、limit單等、bar內交易與非bar內交易內容。

1.委託單條件判斷和委託單觸發

　　這裡首先我們需要理解兩個概念，一個是“委託單條件判斷”，另一個是“委託單觸發”，這兩個概念會貫穿這部分的內容，我們先來看一下程式碼例子，如下：

ifcondition1then
buynextbaratmarket;

　　條件condition1是next bar委託語句的判斷條件，當條件condition1成立時，還需要等待下一筆tick的觸發，才能將買入市價單傳送出去；也就是說買入市價單是否能傳送到交易所，涉及兩個步驟，缺一不可：

　　那就是首先訊號指令碼執行計算必須進行“委託單條件判斷”這個步驟，並且條件成立，然後需要“委託單觸發”這個步驟，才可以將next bar的委託單傳送到交易所；這裡只是通過一個簡單的例子來闡述這兩個概念，那麼對於“委託單條件判斷”和“委託單觸發”就光這兩個步驟在非bar內模式、bar內模式、bar外模式、訊號指令碼不同的計算驅動因素會表現的不一樣。

【備註】：“委託單條件判斷”和“委託單觸發”，就是在前面的“理想的limit限價單發單模式”中的“條件不變”，“條件不變” = “委託單條件判斷”（不變） and “委託單觸發”（不變）= “不會撤單，不會撤單再重新發單”

　　This bar和next bar主要有兩點區別：

　　一個區別就是，this和next的區別，這正如它們的名稱一樣，next bar委託單需要經過兩個步驟才能傳送到交易所，也就是上面說到的兩個步驟，而this bar委託單隻需要一個步驟，也可以說“委託單條件判斷”和“委託單觸發”兩個步驟對於this bar委託單來說是一個步驟，“委託單條件判斷”的同時，若條件成立就“委託單觸發”立即傳送到交易所；

　　另一個區別是，next bar有bar內模式、bar外模式，也就是說，next bar委託單可以基於bar的開盤狀態、bar內狀態、收盤狀態、bar外狀態進行“委託單條件判斷”，基於bar的開盤狀態、bar內狀態、收盤狀態、bar外狀態進行“委託單觸發”

2.自動交易進行中

　　這裡要區分一個兩個標題，“自動交易進行中”和“開啟自動交易的瞬間”，這是因為next bar委託單需要兩個步驟，當這兩個步驟都發生在自動交易進行中的時候，就是“自動交易進行中”所要闡述的內容；當“委託單條件判斷”這個步驟在開啟自動交易之前，而“委託單觸發”這個步驟發生在開啟自動交易之後，就是“開啟自動交易的瞬間”這個標題所要闡述的內容了。之所以這樣分開，有兩個考慮，一個是這兩種情況下，next bar委託單表現的不一樣，另一個是實盤有些技巧也是需要這部分內容的。

　　2.1未開啟bar內模式

　　未開啟bar內模式，也就是非bar內模式；

　　非bar內模式與bar內模式的一個區別，就是非bar內模式下“委託單條件判斷”這個步驟只能基於開盤狀態或者收盤狀態進行執行，而bar內模式下“委託單條件判斷”這個步驟可以基於開盤狀態、收盤狀態、bar內狀態進行執行，這個區別也正如它們的名稱一樣，前者是“bar外”，後者是“bar內”；

　　當然非bar內模式和bar內模式下，“委託單觸發”這個步驟都可以基於開盤狀態、收盤狀態、bar內狀態進行執行，而不能基於bar外狀態進行執行。

　　Bar外模式下，這兩個步驟都可以基於bar的開盤狀態、bar內狀態、bar的收盤狀態、bar外狀態進行執行，是否基於bar外狀態進行這兩個步驟的執行，是bar外模式與非bar內模式、bar內模式的區別。我們前面說過，bar有4個狀態，bar的開盤狀態、bar的收盤狀態、bar內狀態、bar外狀態，這裡為了下面的敘述嚴謹，我兩次強調一點，bar的開盤狀態是以接收到開盤tick為基準，而且這只是一個瞬間，並不是一個持續的狀態；bar的收盤狀態是以接收到收盤tick為基準，這也只是一個瞬間，並不是一個持續的狀態；

　　bar內狀態，是指在當根bar開盤之後並且在當根bar收盤之前，這個期間訊號指令碼執行的計算（對計算的驅動因素不限制）；

　　bar外狀態，是指在當根bar收盤之後並且在下一根bar開盤之前，這個期間訊號指令碼執行的計算（對計算的驅動因素不限制）；

　　而訊號指令碼執行的計算，上面我們已經敘述了所有的訊號指令碼的計算驅動因素了。

　　在非bar內模式下，訊號指令碼基於收盤tick執行一次計算，這裡計算執行的是“委託單條件判斷”這個步驟，然後下一根bar的開盤tick執行“委託單觸發”這個步驟，也許您可能會說，收盤狀態之後並且在開盤狀態之前，這中間還有bar外狀態，那麼bar外狀態（也就是訊號指令碼在當根bar收盤之後，並且下一根bar開盤之前，這個期間訊號指令碼執行計算）是否可以執行“委託單觸發”這個步驟，答案是不行，也就是bar外狀態不會影響非bar內模式下委託單的兩個步驟。在非bar內模式下，若訊號指令碼基於開盤tick執行計算（訊號指令碼中引用了下一根bar的資料，上文有說過），這時計算執行的是“委託單條件判斷”這個步驟，因為開盤狀態之後，只有兩種可能的狀態，即bar內狀態和收盤狀態，當然這兩種狀態都可以執行“委託單觸發”這個步驟的執行，下面舉例說明一下（這裡最大bar設定為0）。

//訊號程式碼
[ProcessMouseEvents=true]
value1=getappinfo(aicalcreason);
opennextbar;
ifcurrentbar=605then
buynextbaratmarket;
print("currentbar=",currentbar,",time=",time,",barstatus=",barstatus,",value1=",value1);
//部分輸出
currentbar= 600.00,time=1427.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00
currentbar= 601.00,time=1437.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00
currentbar= 602.00,time=1500.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00
currentbar= 603.00,time=1501.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00
currentbar= 604.00,time=1504.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00

　　最大bar設定為0，此時bar的絕對編號等於相對編號，圖表中最後一根bar的編號為605，而公式編譯器中輸出欄位中最後一根bar的編號是604，這裡需要簡單解釋一下，訊號指令碼基於開盤tick執行計算，是指當接收到下一根bar的開盤tick時，訊號指令碼會基於當根bar執行計算訊號指令碼中的關鍵字currentbar、close等返回的資訊都是當根bar的資訊，而不是下一根bar的資訊；在非bar內模式下，基於下一根bar開盤tick的計算，除了Open next bar、Date next bar、Time next bar、DateTime next bar、Time_s next bar返回的是下一根bar的資訊（這5個關鍵字的資訊可以通過下一根bar的第一筆tick直接可以獲取到），其它關鍵字（例如，currentbar、close等等）返回的都是當根bar的資訊。

　　這是一個非常不活躍的商品品種，圖表上現在是15：05分，當編號為606的bar的開盤tick接收的時候（假設是在15：09：30時，當根bar的收盤時間為15：10分），訊號指令碼會執行一次，此時訊號指令碼中關鍵字currentbar返回的是605，那麼“委託單條件判斷”這個步驟被執行了；接下來，我們會採用幾種可能的措施，以此來闡述不同的效果：

l若在15：15分之前，沒有接收到tick資料，因為我們在訊號指令碼中使用了語句[ProcessMouseEvents=true]，所以當我們在圖表上點選一下滑鼠時，訊號指令碼會執行一次計算，也就是在編號為606的bar收盤之前執行一次計算，於是bar內狀態執行了“委託單觸發”這個動作，委託單被觸發傳送到交易所。

l若在15：15分之前，沒有執行滑鼠點選動作，但是在15：09：50時接收到一筆tick，儘管訊號指令碼不會基於該筆bar內tick執行計算，但是仍然是bar內狀態，即bar內狀態執行了“委託單觸發”這個動作，委託單被觸發傳送到交易所。

l若在15：15分之前，沒有執行滑鼠點選動作，也沒有接收到交易所的tick，底層產生一筆收盤tick，儘管訊號指令碼也不會執行計算，但是bar的收盤狀態執行了“委託單觸發”這個動作，委託單被髮送到交易所了。

　　2.2開啟bar內模式

　　開啟bar內模式，也就是訊號程式碼中使用語句[IntrabarOrderGeneration=true]，在bar內模式下，訊號指令碼的計算是每接收到一筆tick訊號指令碼都會執行一次計算（開盤tick、bar內tick、收盤tick），當然也可以使用上文中敘述的其它的計算驅動因素。對於委託單的兩個步驟，用一句話來概括就是：訊號指令碼基於bar的開盤狀態、收盤狀態、bar內狀態進行“委託單條件判斷”，緊接著基於開盤狀態、收盤狀態、bar內狀態進行“委託單觸發”這個步驟。這個部分我不準備對於這一句話概括進行舉例，因為很好理解，但是需要舉例說明一下一直困擾和模糊的一個說法：條件單，條件滿足就發單，條件不滿足就撤單，價格變化就重發。下面的例子為敘述簡單起見，除了tick行情驅動的訊號指令碼計算，不考慮其它計算的驅動因素

案例1：

//訊號程式碼
[intrabarordergeneration=true]
iftime>=1400andbarstatus=0then
buy("first")nextbaratclose-10limit;
iftime>=1400then
buy("second")nextbaratclose-20limit;

假設當前bar的收盤時間為13：58，然後開啟自動交易

l接著在14：00：00時接收到收盤時間為1400的bar的開盤tick（即barstatus=0），開盤tick的價格是3710（假設商品合約是螺紋，週期為1分鐘），訊號指令碼基於開盤tick執行計算，顯然條件“time>=1400andbarstatus=0”是成立的，並且條件“time>=1400”也是成立的，也就是這兩筆條件委託的“委託單條件判斷”被執行了，並且都成立，就等待下一筆tick的觸發

l接著在14：00：30時接收到第一筆bar內tick（即barstatus=1），tick的價格是3700；經過前面的“委託單條件判斷”這個步驟的執行，這筆bar內tick執行了“委託單觸發”這個步驟，於是兩個條件單都發送到交易所了；現在的問題是，兩筆傳送到交易所的價格分別是多少呢？

l條件單的價格是在“委託單條件判斷”這個步驟確定的，並不是在“委託單觸發”這個步驟確定的，所以“first”條件單的限價是3710-10，即3700；“second”條件單的限價是3710-20，即3690

l條件單的價格確定了，但是條件的問題又來了；因為14:00:30的這一筆tick的接收，導致訊號指令碼又執行一次計算，但是條件“time>=1400andbarstatus=0”不再成立，這樣“first”委託單也會發送到交易所嗎？答案是肯定的。但是訊號仍然基於該筆tick執行了一次“委託單條件判斷”這個步驟。

l接著在14：00：50時接收到第二筆bar內tick（即barstatus=1），tick的價格是3670，此時這筆tick執行了“委託單觸發”這個步驟，因為訊號指令碼基於上一筆tick（即14：00：30這筆tick）執行了“委託單條件判斷）這個步驟，但是條件不再成交，所以這筆tick（即14：00：50這筆tick）觸發了”first”條件單的撤單；另外，上一筆tick在執行“委託單條件判斷”的同時也判斷了條件單的價格的變化，所以這筆tick觸發了條件單重發，也就是將”second”的條件單從交易所撤單，然後傳送3700-10，即3680

l通過上面的慢步驟的分析，進行小結一下：“委託單條件判斷”這個步驟會判斷委託單條件是否滿足，以及確定條件單的價格，“委託單觸發”這個步驟直接觸發委託單；若條件滿足，則第二個步驟觸發之後，直接傳送到交易所；若當前已經發送了條件單，當條件不再滿足，則第二個步驟觸發之後，將條件單撤單；若當前已經發送了條件單，當第一個步驟中確定價格變化了，則第二個步驟觸發之後，將條件單撤單然後重發，重發的條件單的價格以第一個步驟中確定的價格為委託價格。

　　2.3開啟bar外模式

　　Bar外模式的開啟，訊號指令碼中需要使用[AllowSendOrdersAlways=true]，但是同時需要在訊號指令碼中使用[IntrabarOrderGeneration=true]，也就是說bar外模式需要在開啟bar內模式下才能開啟。那麼委託單的兩個步驟在bar外模式下又是如何進行的呢？用一句話來概括就是：訊號指令碼中委託可以基於bar外狀態進行“委託單條件判斷”這個步驟，然後通過bar的開盤狀態、收盤狀態、bar內狀態、bar外狀態進行“委託單觸發”這個步驟；

　　訊號指令碼中委託單基於bar的收盤狀態進行“委託單條件判斷”，委託單直接觸發，也就是說在收盤狀態“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這兩個步驟同時執行；

　　訊號指令碼中委託單基於bar的開盤狀態、bar內狀態進行“委託單條件判斷”，然後通過bar內狀態、bar的收盤狀態進行“委託單觸發”，不是兩個步驟同時進行。

3.開啟自動交易的瞬間

　　3.1未開啟bar內模式

　　未開啟bar內模式，基於收盤tick進行訊號計算，假設圖表週期為1分鐘，前一根bar的收盤時間為13：30，當根bar的收盤時間為13:31（圖表上最後一根bar，最新的bar），而且還沒有走完（即barstatus=0或1），那麼此時開啟自動交易之後，條件單基於收盤時間為13:30的bar進行“委託單條件判斷”，然後直接觸發委託，也就是“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這兩個步驟同時進行，也就是開啟自動交易之後條件單直接傳送到交易所（但是市價單不會基於歷史行情進行“委託單條件判斷”，也不會基於歷史行情進行“委託單觸發”這兩個步驟，市價單需要在開啟自動交易之後執行“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這兩個步驟，請參考“自動交易進行中”這一節內容）；

　　若當根bar（收盤時間為13：31）已經收盤，並且下一根bar還沒有開盤，那些此時開啟自動交易，條件單基於收盤時間為13：31的bar執行“委託單條件判斷”，需要等到下一根bar第一筆tick（開盤tick）執行“委託單觸發”這個步驟（市價單也會基於13：31的收盤bar執行“委託單條件判斷”，需要等到下一根bar第一筆tick（開盤tick）執行“委託單觸發”這個步驟）。

未開啟bar內模式，基於下一根bar第一筆tick進行訊號計算，當前bar的收盤時間為14：00（圖表上最後一根bar，最新的bar），還沒有收盤（即barstatus=0或1時），那麼此時開啟自動交易，條件單直接基於14：00的bar的開盤tick（即barstatus=0）進行“委託單條件判斷”這個步驟，然後直接觸發委託，也就是“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這兩個步驟同時進行，不需要等待最新的一筆tick的觸發委託（市價單需要在開啟自動交易之後進行“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這個步驟，請參考“自動交易進行中”這一節）；當前bar的收盤時間為14：00（圖表上最後一根bar，最新的bar），已經收盤（即barstatus=2），並且還沒有接收到下一根bar的開盤tick，那麼此時開啟自動交易，條件單需要等到下一根bar的開盤tick，基於下一根bar的barstatus=0進行“委託單條件判斷”這個步驟，然後等待接下來bar內狀態、bar的收盤狀態、bar的開盤狀態進行“委託單觸發”這個步驟（市價單需要在開啟自動交易之後，基於實時的開盤tick進行“委託單條件判斷”，然後等待接下來bar內狀態、bar的收盤狀態、bar的　　開盤狀態進行“委託單觸發”這個步驟）。

　　3.2開啟bar內模式

　　開啟bar內模式，圖表上最新的bar（假設是相對編號為14的bar）已經開盤，但是還沒有收盤，那麼此時開啟自動交易，此時條件單基於開啟自動交易之前最後一筆歷史tick同時進行“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這兩個步驟，也就是說當“委託單條件判斷”條件成立就直接傳送到交易所（市價單在開啟自動交易之後進行“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這兩個步驟）；開啟bar內模式，圖表上最新的bar（假設是相對編號為14的bar）已經收盤，然後此時開啟自動交易，此時條件單和市價單基於編號為14的bar的收盤tick進行“委託單條件判斷”，然後等待下一根bar的開盤tick進行“委託單觸發”這個步驟。

　　3.3開啟bar外模式

　　開啟bar外模式，當前圖表上新一根bar（假設相對編號為14），已經收盤，並且下一根bar還沒有開盤，那麼此時開啟自動交易，條件單會基於開啟自動交易前最後一筆tick進行“委託單條件判斷”，然後直接傳送到交易所，也就是說此時“委託單條件判斷”和“委託單觸發”這兩個步驟同時進行（市價單會基於開啟自動交易之前最後一筆tick進行“委託單條件判斷，然後等待下一根bar的開盤tick進行“委託單觸發”這個步驟，但是並不會基於bar外狀態進行“委託單觸發”這個步驟）。

開啟bar外模式，當前圖表上最新一根bar（假設相對編號為14），已經開盤，還沒有收盤，那麼此時開啟自動交易，之後條件單和市價單的情況請參考上一節3.2的闡述。

【思維導圖1】：委託單的發單機制包括兩部分：

【思維導圖2】：

　　對於this bar，“委託單條件判斷”和“委託單觸發”是一個步驟，委託單條件判斷成立同時，同步“委託單觸發”直接傳送給交易所（this bar）。

　　對於next bar，“委託單條件判斷”和“委託單觸發”是兩個步驟，“委託單條件判斷成立同時”，非同步觀察“委託單觸發”條件是否成立（next bar）

【思維導圖3】：next bar和this bar適用於那種交易狀態

【思維導圖4】：自動交易進行中---開啟bar內模式/未開啟bar內模式---next bar基於開啟bar內模式和未開啟bar內模式的計算方式

【思維導圖5】：自動交易進行中---開啟bar外模式----next基於開盤狀態和收盤狀態的“條件判斷”和“委託單執行”的不同

【思維導圖6】：開啟交易瞬間---開啟bar內模式/未開啟bar內模式---next bar基於開啟bar內模式和未開啟bar內模式的計算方式

【思維導圖7】同思維導圖5

【總結1】

　　開啟自動化，儘量要在收盤之後，或者開盤之前。

　　交易模式分：非bar內模式、bar內模式、bar外模式

　　　　　　區別：非bar內模式，barStatus=0/2

　　　　　　區別：bar內模式，barStatus=0/1/2

　　　　　　區別：bar外模式，barStatus=-1

【備註】：造成bar外情況，也就是barStatus=-1，產生bar外模式，有可能在多週期，集合競價時產生，此時的barStatus既不是開盤0，盤中1，收盤2，此時就會產生第四種狀態barStatus=-1，如果要允許終端時間發單，那麼就要開啟bar外模式AllowSendOrdersAlways=true。

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