python自動化交易學習筆記五-Demo8-策略已經設定了買入條件-設定賣出條件
阿新 • • 發佈：2021-06-17
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import datetime # 用於datetime物件操作
import os.path # 用於管理路徑
import sys # 用於在argvTo[0]中找到指令碼名稱
import backtrader as bt # 引入backtrader框架
# 建立策略 begin
class TestStrategy(bt.Strategy):
def log(self, txt, dt=None):
''' 策略的日誌函式'''
dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
def __init__(self):
# 引用data[0]資料的收盤價資料
self.dataclose = self.datas[0].close
# 用於記錄訂單狀態
self.order = None
def notify_order(self, order):
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
# 提交給代理或者由代理接收的買/賣訂單 - 不做操作
return
# 檢查訂單是否執行完畢
# 注意：如果沒有足夠資金，代理會拒絕訂單
if order.status in [order.Completed]:
if order.isbuy():
self.log('買開, %.2f' % order.executed.price)
elif order.issell():
self.log('賣平, %.2f' % order.executed.price)
self.bar_executed = len(self)
elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')
# 無等待處理訂單
self.order = None
def next(self):
# 日誌輸出收盤價資料
self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])
# 檢查是否有訂單等待處理，如果是就不再進行其他下單
if self.order:
return
# 檢查是否已經進場
if not self.position:
# 還未進場，則只能進行買入
# 當日收盤價小於前一日收盤價
if self.dataclose[0] < self.dataclose[-1]:
# 前一日收盤價小於前前日收盤價
if self.dataclose[-1] < self.dataclose[-2]:
# 買買買
self.log('買開, %.2f' % self.dataclose[0])
# 記錄訂單避免二次下單
self.order = self.buy()
# 如果已經在場內，則可以進行賣出操作
else:
# 賣賣賣
if len(self) >= (self.bar_executed + 5):
self.log('賣平, %.2f' % self.dataclose[0])
# 記錄訂單避免二次下單
self.order = self.sell()
# 建立策略 end
# 建立cerebro實體
cerebro = bt.Cerebro()
# 新增策略
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 先找到指令碼的位置，然後根據指令碼與資料的相對路徑關係找到資料位置
# 這樣指令碼從任意地方被呼叫，都可以正確地訪問到資料
modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
datapath = os.path.join(modpath, 'F:/GZH/自動化交易/歷史資料/sh.600173history_k_data2021-12-31-2021-12-31.csv')
# 建立價格資料
data = bt.feeds.GenericCSVData(
dataname = datapath,
fromdate = datetime.datetime(2020, 1, 1),
todate = datetime.datetime(2020, 2, 29),
nullvalue = 0.0,
dtformat = ('%Y/%m/%d'),
datetime = 0,
open = 1,
high = 2,
low = 3,
close = 4,
volume = 5,
openinterest = -1
)
# 在Cerebro中添加價格資料
cerebro.adddata(data)
# 設定啟動資金
cerebro.broker.setcash(100000.0)
# 列印開始資訊
print('開始權益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# 遍歷所有資料
cerebro.run()
# 列印最後結果
print('最終權益: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
v5 \Python38\python.exe F:/test/test/demo8.py
開始權益: 100000.00 2020-01-02, Close, 5.21 2020-01-03, Close, 5.27 2020-01-06, Close, 5.23 2020-01-07, Close, 5.22 2020-01-07, 買開, 5.22 2020-01-08, 買開, 5.20 2020-01-08, Close, 5.08 2020-01-09, Close, 5.24 2020-01-10, Close, 5.21 2020-01-13, Close, 5.21 2020-01-14, Close, 5.17 2020-01-15, Close, 5.11 2020-01-15, 賣平, 5.11 2020-01-16, 賣平, 5.11 2020-01-16, Close, 5.06 2020-01-16, 買開, 5.06 2020-01-17, 買開, 5.07 2020-01-17, Close, 5.01 2020-01-20, Close, 4.99 2020-01-21, Close, 4.99 2020-01-22, Close, 4.99 2020-01-23, Close, 4.88 2020-02-03, Close, 4.39 2020-02-03, 賣平, 4.39 2020-02-04, 賣平, 4.22 2020-02-04, Close, 4.43 2020-02-05, Close, 4.43 2020-02-06, Close, 4.66 2020-02-07, Close, 4.73 2020-02-10, Close, 4.72 2020-02-11, Close, 4.70 2020-02-11, 買開, 4.70 2020-02-12, 買開, 4.70 2020-02-12, Close, 4.77 2020-02-13, Close, 4.68 2020-02-14, Close, 4.66 2020-02-17, Close, 4.75 2020-02-18, Close, 4.67 2020-02-19, Close, 4.64 2020-02-19, 賣平, 4.64 2020-02-20, 賣平, 4.64 2020-02-20, Close, 4.66 2020-02-21, Close, 4.77 2020-02-24, Close, 4.70 2020-02-25, Close, 4.73 2020-02-26, Close, 4.85 2020-02-27, Close, 4.86 2020-02-28, Close, 4.84 最終權益: 99999.00 Process finished with exit code 0
Demo7中加入賣出條件，還是在next方法中新增相關的程式碼。這需要明確退場條件已經現在是否有資金在市場內。
Strategy物件用position屬性表示是否有資產在市場內
buy和sell方法會返回被建立的訂單，此時訂單尚未被執行
notify方法將用來提示訂單狀態的改變
賣出條件為在買入後的5天（即第6天）無論盈虧都賣出。這裡需要注意如果沒有資產在場內，只能進行買入，而不能進行賣出。
結果顯示，這個策略在這段時間這隻股票上測試結果是虧-1（實際手續費+進場價格滑點。成交價不一定）。先不在意這些，已經知道在哪裡寫入買入和賣出條件了，後面可以再更換條件，先流程過一變。。。
————————————————
參考：https://blog.csdn.net/m0_46603114/article/details/104972556