CTA策略之orderflow訂單流策略(2)
阿新 • • 發佈：2021-10-25
一、摘要
在上一個章節中，我們初步認識了OrderFlow訂單流以及其分類，大概包括市場深度資料、成交量分佈(VP)、足跡圖(Footprint Chart)、成交明細(Sales Details)等等，並利用程式碼實現一個足跡圖(Footprint Chart)K線圖表，這對於瞭解OrderFlow訂單流資料結構和原理很有幫助。本章節我們將繼續探索OrderFlow訂單流，以足跡圖(Footprint Chart)為主，開發一系列的交易策略。
二、訂單流資料分類
在交易中，可以利用的訂單流資料大致可以分為兩類，一類是未成交的訂單流(市場深度資料)，另一類是已成交的訂單流(Footprint足跡圖，也稱為成交痕跡)。而成交量分佈(VP)和成交明細(Sales Details)嚴格來說並不算是訂單流的應用。
其中市場深度資料是市場中尚未成交的訂單流資料，這些資料就是各交易軟體中常見的五檔行情(如上圖所示)。做過交易的都知道，這些資料通常變化無常，有時候突然來一個大單，又突然憑空消失，存在很強的欺騙和誘導作用。對於散戶來說，很難從中汲取出有效的規律，所以本系列教程主要以足跡圖(Footprint Chart)為主。
足跡圖(Footprint Chart)展示了已經成交的訂單流資料，相比市場深度L2資料而言，其資料是客觀的存在，真實可靠。足跡圖(Footprint Chart)是由Tick資料換算而成，實時記錄市場買賣方的每個tick訂單，可以讓交易者及時看到市場微觀結構，比如：價格變化、訂單型別、流動性，從而輔助交易決策。
三、足跡圖的微觀構成
足跡圖(Footprint Chart)是基於真實的Tick行情來計算，詳細的資料都附加在K線上，當滑鼠懸停在K線上時，即可呈現量能足跡資料(如上圖所示)。方塊中的資料就是其計算結果，總共分為兩列，箭頭左邊一列是當前K線所有的價格點位，依次由大到小向上排列。
箭頭右邊一列就是每個價格水平的交易量，細分為買入交易量和賣出交易量，並用使用分隔符“▲、▼、♦”分隔。在分隔符的左邊是主動賣出的成交量，在分隔符的右邊就是主動買入的成交量。當某個價位主動買入量大於主動賣出量，分隔符為“▲”，表示向上；當某個價位主動買入量小於主動賣出量，分隔符為“▼”，表示向下；當某個價位主動買入量等於主動賣出量，分隔符為“♦”，表示相等；
最後在最上方是所有買入和賣出的成交量之和，並以“◉”表示；在最下方則是主動買入量與主動賣出量的差，以“⊗”表示。這樣可以很直觀的看出K線的整體成交量和多頭與空頭的力量懸殊對比。
四、買賣均衡與價格背離
影響價格的漲跌有很多種因素，包括：供求關係、經濟週期、政府政策、政治因素、社會因素、季節性因素、市場情緒、外匯政策等等...但這些因素最終都要落實到交易中，也就是買方和賣方。理論上當買方成交量大於賣方成交量，價格就會上漲；當賣方成交量大於買方成交量，價格就會下跌。
也就是說成交量是先行於價格的，買賣雙方成交量的多少是原因，價格的變化是結果。如果賣方成交量大於買方成交量，理論上價格應該下跌，但實際上價格卻是上漲，那麼此時買賣力量均衡與價格產生了背離；如果買方成交量大於買方成交量，理論上價格應該上漲，但實際上價格卻是下跌，那麼此時買賣力量均衡與價格產生了背離；
五、策略邏輯
通過觀察發現，量增價漲是一種常態，大部分K線都保持這種規律，而買賣均衡與價格背離卻是一種偶然。接下來我們利用買賣均衡與價格背離這種現象，看能不能發現交易的祕密。以下是策略邏輯：
- 多頭開倉：如果當前無持倉，並且收盤價大於開盤價，並且主動買量小於主動賣量
- 空頭開倉：如果當前無持倉，並且收盤價小於開盤價，並且主動買量大於主動賣量
- 多頭平倉：如果有多頭持倉，並且利潤超過100
- 空頭平倉：如果有空頭持倉，並且利潤超過100
六、策略回測
- 回測開始日期：2021-06-01
- 回測結束日期：2021-07-01
- 資料品種：螺紋鋼主力連續
- 資料週期：一分鐘
- 滑點：開平倉各2跳
回測配置
回測績效
收益概覽
七、策略實現
/*backtest
start: 2021-06-01 00:00:00
end: 2021-07-01 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
mode: 1
*/
var NewFuturesTradeFilter = function(period) {
var self = {} // 建立一個物件
self.c = Chart({ // 建立Chart圖表
chart: {
zoomType: 'x', // 縮放
backgroundColor: '#272822',
borderRadius: 5,
panKey: 'shift',
animation: false,
},
plotOptions: {
candlestick: {
color: '#00F0F0',
lineColor: '#00F0F0',
upColor: '#272822',
upLineColor: '#FF3C3C'
},
},
tooltip: {
xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A',
pointFormat: '{point.tips}',
borderColor: 'rgb(58, 68, 83)',
borderRadius: 0,
},
series: [{
name: exchange.GetName(),
type: 'candlestick',
data: []
}],
yAxis: {
gridLineColor: 'red',
gridLineDashStyle: 'Dot',
labels: {
style: {
color: 'rgb(204, 214, 235)'
}
}
},
rangeSelector: {
enabled: false
},
navigation: {
buttonOptions: {
height: 28,
width: 33,
symbolSize: 18,
symbolX: 17,
symbolY: 14,
symbolStrokeWidth: 2,
}
}
})
self.c.reset() // 清空圖表資料
self.pre = null // 用於記錄上一個資料
self.records = []
arr = []
lastTime = 0
self.feed = function(ticker, contractCode) {
if (!self.pre) { // 如果上一個資料不為真
self.pre = ticker // 賦值為最新資料
}
var action = '' // 標記為空字串
if (ticker.Last >= self.pre.Sell) { // 如果最新資料的最後價格大於等於上一個資料的賣價
action = 'buy' // 標記為buy
} else if (ticker.Last <= self.pre.Buy) { // 如果最新資料的最後價格小於等於上一個資料的買價
action = 'sell' // 標記為sell
} else {
if (ticker.Last >= ticker.Sell) { // 如果最新資料的最後價格大於等於最新資料的賣價
action = 'buy' // 標記為buy
} else if (ticker.Last <= ticker.Buy) { // 如果最新資料的最後價格小於等於最新資料的買價
action = 'sell' // 標記為sell
} else {
action = 'both' // 標記為both
}
}
// reset volume
if (ticker.Volume < self.pre.Volume) { // 如果最新資料的成交量小於上一個資料的成交量
self.pre.Volume = 0 // 把上一個資料的成交量賦值為0
}
var amount = ticker.Volume - self.pre.Volume // 最新資料的成交量減去上一個資料的成交量
if (action != '' && amount > 0) { // 如果標記不為空字串，並且action大於0
var epoch = parseInt(ticker.Time / period) * period // 計算K線時間戳並取整
var bar = null
var pos = undefined
if (
self.records.length == 0 || // 如果K線長度為0或者最後一根K線時間戳小於epoch
self.records[self.records.length - 1].time < epoch
) {
bar = {
time: epoch,
data: {},
open: ticker.Last,
high: ticker.Last,
low: ticker.Last,
close: ticker.Last
} // 把最新的資料賦值給bar
self.records.push(bar) // 把bar新增到records陣列中
} else { // 重新給bar賦值
bar = self.records[self.records.length - 1] // 上一個資料最後一根K線
bar.high = Math.max(bar.high, ticker.Last) // 上一個資料最後一根K線的最高價與最新資料最後價格的最大值
bar.low = Math.min(bar.low, ticker.Last) // 上一個資料最後一根K線的最低價與最新資料最後價格的最小值
bar.close = ticker.Last // 最新資料的最後價格
pos = -1
}
if (typeof bar.data[ticker.Last] === 'undefined') { // 如果資料為空
bar.data[ticker.Last] = { // 重新賦值
buy: 0,
sell: 0
}
}
if (action == 'both') { // 如果標記等於both
bar.data[ticker.Last]['buy'] += amount // buy累加
bar.data[ticker.Last]['sell'] += amount // sell累加
} else {
bar.data[ticker.Last][action] += amount // 標記累加
}
var initiativeBuy = 0
var initiativeSell = 0
var sellLongMax = 0
var buyLongMax = 0
var sellVol = 0
var buyVol = 0
for (var i in bar.data) {
sellLong = bar.data[i].sell.toString().length
buyLong = bar.data[i].buy.toString().length
if (sellLong > sellLongMax) {
sellLongMax = sellLong
}
if (buyLong > buyLongMax) {
buyLongMax = buyLong
}
sellVol += bar.data[i].sell
buyVol += bar.data[i].buy
}
// var date = new Date(bar.time);
// var Y = date.getFullYear() + '-';
// var M = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1) + '-';
// var D = (date.getDate() < 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate()) + ' ';
// var h = (date.getHours() < 10 ? '0' + date.getHours() : date.getHours()) + ':';
// var m = (date.getMinutes() < 10 ? '0' + date.getMinutes() : date.getMinutes()) + '<br>';
// var tips = Y + M + D + h + m
tips = '<b>◉ ' + (sellVol + buyVol) + '</b>'
Object.keys(bar.data) // 將物件裡的鍵放到一個數組中
.sort() // 排序
.reverse() // 顛倒陣列中的順序
.forEach(function(p) { // 遍歷陣列
pSell = bar.data[p].sell
pBuy = bar.data[p].buy
if (pSell > pBuy) {
arrow = ' ▼ '
} else if (pSell < pBuy) {
arrow = ' ▲ '
} else {
arrow = ' ♦ '
}
initiativeSell += pSell
initiativeBuy += pBuy
sellLongDiff = sellLongMax - pSell.toString().length
buyLongDiff = buyLongMax - pBuy.toString().length
if (sellLongDiff == 1) {
pSell = '0' + pSell
}
if (sellLongDiff == 2) {
pSell = '00' + pSell
}
if (sellLongDiff == 3) {
pSell = '000' + pSell
}
if (sellLongDiff == 4) {
pSell = '0000' + pSell
}
if (sellLongDiff == 5) {
pSell = '00000' + pSell
}
if (buyLongDiff == 1) {
pBuy = '0' + pBuy
}
if (buyLongDiff == 2) {
pBuy = '00' + pBuy
}
if (buyLongDiff == 3) {
pBuy = '000' + pBuy
}
if (buyLongDiff == 4) {
pBuy = '0000' + pBuy
}
if (buyLongDiff == 5) {
pBuy = '00000' + pBuy
}
code = contractCode.match(/[a-zA-Z]+|[0-9]+/g)[0]
if (code == 'IF' || code == 'j' || code == 'IC' || code == 'i' || code == 'ZC' || code == 'sc' || code == 'IH' || code == 'jm' || code == 'fb') {
p = parseFloat(p).toFixed(1)
} else if (code == 'au') {
p = parseFloat(p).toFixed(2)
} else if (code == 'T' || code == 'TF' || code == 'TS') {
p = parseFloat(p).toFixed(3)
} else {
p = parseInt(p)
}
tips += '<br>' + p + ' → ' + pSell + arrow + pBuy
})
tips += '<br>' + '<b>⊗ ' + (initiativeBuy - initiativeSell) + '</b>'
self.c.add( // 新增資料
0, {
x: bar.time,
open: bar.open,
high: bar.high,
low: bar.low,
close: bar.close,
tips: tips
},
pos
)
arr.push({
'open': bar.open,
'close': bar.close,
'diff': initiativeBuy - initiativeSell
})
if (arr.length > 2) {
arr.shift()
}
let position = exchange.GetPosition()
let holdAmount = 0
let profit = 0
if (position.length > 0) {
if (position[0].Type == 0 || position[0].Type == 2) {
holdAmount = position[0].Amount
} else {
holdAmount = -position[0].Amount
}
profit = position[0].Profit
}
if (bar.time != lastTime) {
lastOpen = arr[0].open
lastClose = arr[0].close
diff = arr[0].diff
lastTime = bar.time
priceDiff = lastClose - lastOpen
volDiff = diff
if (holdAmount == 0 && priceDiff > 0 && volDiff < 0) {
Log('多開')
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(arr[1].close, 1)
}
if (holdAmount == 0 && priceDiff < 0 && volDiff > 0) {
Log('空開')
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(arr[1].close - 1, 1)
}
if (holdAmount > 0 && profit > 100) {
Log('多平')
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(arr[1].close - 1, holdAmount)
}
if (holdAmount < 0 && profit > 100) {
Log('空平')
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(arr[1].close, -holdAmount)
}
}
}
self.pre = ticker // 重新賦值
}
return self // 返回物件
}
function main() {
if (exchange.GetName().indexOf('CTP') == -1) {
throw "只支援商品期貨CTP";
}
SetErrorFilter("login|timeout|GetTicker|ready|流控|連線失敗|初始|Timeout");
while (!exchange.IO("status")) {
Sleep(3000);
LogStatus("正在等待與交易伺服器連線, " + _D());
}
symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, contractCode) // 訂閱資料
Log('交割日期：', symbolDetail['StartDelivDate'])
Log('最小下單量：', symbolDetail['MaxLimitOrderVolume'])
Log('最小价差：', symbolDetail['PriceTick'])
Log('一手：', symbolDetail["VolumeMultiple"], '份')
Log('合約程式碼：', symbolDetail['InstrumentID'])
var filt = NewFuturesTradeFilter(60000) // 建立一個物件
while (true) { // 進入迴圈模式
while (!exchange.IO("status")) {
Sleep(3000);
LogStatus("正在等待與交易伺服器連線, " + _D());
}
LogStatus("行情和交易伺服器連線成功, " + _D());
var ticker = exchange.GetTicker() // 獲取交易所Tick資料
if (ticker) { // 如果成功獲取到Tick資料
filt.feed(ticker, contractCode) // 開始處理資料
}
}
}
完整策略程式碼連結地址：
https://www.fmz.com/strategy/299037