1、少寫一個return，瘋狂開平2900次，以爆倉結束

2、在上生產環境前，不小心誤刪除了一個“！”（我至今也不清楚為什麽會誤刪了，暈），導致平倉邏輯一直不滿足，不止損，讓我損失慘重！

3、賣單變買單

4、有個回調裏的參數修改少了小數點，然後以光速來回 hit bid-ask

5、重要代碼在模擬環境上先跑個半年再上線

6、大多都是寫的沒風控模塊的bug ，我是正好相反，之前是一個長期cta交易策略，把風控配置文件直接拷貝到新服務器裏，然後忘記改了，以至於一個短頻交易的策略被風控卡主不能發平倉單，然後拿到收盤虧了錢，一看風控提示當天下的單過多不讓發單了

7、好多年前某行一個交易員下單打反qty和price，於是公司輸掉了全年利潤。

8、某人的東西沒有最大倉位控制，一小時內買了200張future的貨還TM不帶hedge。

9、某策略不帶參數交叉檢查，做了一天以為自己賺了很多，結果仔細一看輸了很多。

10、以前聽說過的一個真實案例，某公司equity arb desk，有一個自動hedge程序，在盤尾的時候自動調整倉位保證beta neutral。結果某次升級的時候，把hedging instrument（可能就是SPY）的價格弄錯了。結果一下單就把beta平衡弄過頭了，然後反向又下單，又弄過了，就這麽來回的擼了不知道多少遍，一天虧了10%，全虧在手續費和bid-ask上。

11、規則生成、節假日、新合約，看上去就是個概率bug

12、有些團隊喜歡省錢，就不買市場日歷的api了，自己動手寫一個爬蟲，從yahoo finance上抓股票的財務數據發布、股東會日期等數據。

今天Yahoo Finance改版，估計也是害慘了一堆爬蟲……富國WFC今天公布盈利數據吧好像是（2016年7月15日），反正我已經聽說了好幾個抱怨了。

寫過爬蟲的都知道……有時候頁面就是找不到這些元素，返回空集就好了。

13、數據源斷了一半

14、FIX夏令時

15、斷線重發指令：FIX連上了，發送第一個交易指令，開始等待-->這時網絡斷了，沒收到確認回執-->等待超時，心跳還沒超時-->重發交易指令，卻錯誤地用了新的訂單號，網絡是好的

16、期貨交易所突然提高交易保證金，賬戶是割裂的，一個賬戶資金充足可以開倉，一個資金不夠開不了倉。

實盤交易哪些代碼BUG產生嚴重虧損