Connection：主要是開啟程序和數據庫之間的連接。沒有利用連接對象將數據庫打開，是無法從數據庫中取得數據的。Close和Dispose的區別，Close以後還可以Open，Dispose以後則不能再用。

Command：主要可以用來對數據庫發出一些指令，例如可以對數據庫下達查詢、新增、修改、刪除數據等指令，以及調用存在數據庫中的存儲過程等。這個對象是架構在Connection 對象上，也就是Command 對象是透過連接到數據源。

DataAdapter：主要是在數據源以及DataSet 之間執行數據傳輸的工作，它可以透過Command 對象下達命令後，並將取得的數據放入DataSet 對象中。這個對象是架構在Command對象上，並提供了許多配合DataSet 使用的功能。

DataSet：這個對象可以視為一個暫存區（Cache），可以把從數據庫中所查詢到的數據保留起來，甚至可以將整個數據庫顯示出來，DataSet是放在內存中的。DataSet 的能力不只是可以儲存多個Table 而已，還可以透過DataAdapter對象取得一些例如主鍵等的數據表結構，並可以記錄數據表間的關聯。DataSet 對象可以說是ADO.NET 中重量級的對象，這個對象架構在DataAdapter對象上，本身不具備和數據源溝通的能力；也就是說我們是將DataAdapter對象當做DataSet 對象以及數據源間傳輸數據的橋梁。DataSet包含若幹DataTable、DataTableTable包含若幹DataRow。

DataReader：當我們只需要循序的讀取數據而不需要其它操作時，可以使用DataReader 對象。DataReader對象只是一次一筆向下循序的讀取數據源中的數據，這些數據是存在數據庫服務器中的，而不是一次性加載到程序的內存中的，只能（通過遊標）讀取當前行的數據，而且這些數據是只讀的，並不允許作其它的操作。因為DataReader 在讀取數據的時候限制了每次只讀取一筆，而且只能只讀，所以使用起來不但節省資源而且效率很好。使用DataReader 對象除了效率較好之外，因為不用把數據全部傳回，故可以降低網絡的負載。

ADO.NET 使用Connection 對象來連接數據庫，使用Command 或DataAdapter對象來執行SQL語句

[轉載]ADO.NET中的五個主要對象