NumPy學習筆記 三 股票價格

《NumPy學習筆記》系列將記錄學習NumPy過程中的動手筆記，前期的參考書是《Python數據分析基礎教程 NumPy學習指南》第二版、《數學分析》第四版（華東師範大學數學系）、《概率論與數理統計》（陳希孺，中科大出版）、《概率論與數理統計》第二版（茆詩松、程依明等編）、《組合最優化：理論與方法》（現代數學譯叢23）。筆記三主要操作股票價格數據。

股票價格數據通常包括開盤價、最高價、最低價和收盤價。下面以貴州茅臺股票的全部歷史數據收盤價為操作對象。

日級收盤價成交量加權平均價格（VWAP Volume-Weighted Average Price），以成交量為權重計算出來的加權平均價格。

dell@dell-VirtualBox:~$ ipython3

Python 3.6.3 (default, Oct  3 2017, 21:45:48)

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In [1]: import numpy as np

 

In [2]: c,v=np.loadtxt(‘/home/dell/d/600519_fq.txt‘,delimiter=‘
 
,‘,usecols=(4,5),

   ...: unpack=True)

 

In [3]: c

Out[3]:

array([ -29.299999,  -29.07    ,  -29.15    , ...,  677.950012,

        687.880005,  678.75    ])

 

In [4]: v

Out[4]:

array([ 40631800.,  12964700.,   5325200., ...,   7407860.,   4986984.,

         4636600.])

 

In [5]: np.average(c,weights=v)

Out[
 
5]: 138.5418029417404

 

In [6]:

 

算術平均值價格

In [6]: np.mean(c)

Out[6]: 97.530158104949464

時間加權平均價格TWAP（Time-Weighted Average Price），以時間為權重，近期的價格權重較高。

In [7]: t=np.arange(len(c))

 

In [8]: np.average(c,weights=t)

Out[8]: 159.00918031361692

歷史最低價格

In [9]: np.min(c)

Out[9]: -30.98

歷史最高價格

In [10]: np.max(c)

Out[10]: 687.88000499999998

加權平均值的概念：

若n個數

的權分別是

，那麽

叫做這n個數的加權平均值。

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