• 小白自學量化交易之萬礦課程筆記—股票多因子策略初階

• Pandas.read_cav() 官方文件

pandas.read_csv(filepath_or_buffer, sep=', ', delimiter=None, header='infer', names=None, index_col=None, usecols=None, squeeze=False, prefix=None, mangle_dupe_cols=True, dtype=None, engine=None, converters=None, true_values=None
 
, false_values=None, skipinitialspace=False, skiprows=None, nrows=None, na_values=None, keep_default_na=True, na_filter=True, verbose=False, skip_blank_lines=True, parse_dates=False, infer_datetime_format=False, keep_date_col=False, date_parser=None, dayfirst=False, iterator=False, chunksize=None, compression=
 
'infer', thousands=None, decimal=b'.', lineterminator=None, quotechar='"', quoting=0, escapechar=None, comment=None, encoding=None, dialect=None, tupleize_cols=None, error_bad_lines=True, warn_bad_lines=True, skipfooter=0, doublequote=True, delim_whitespace=False, low_memory=True, memory_map=False, float_precision=
 
None)

• pandas.read_cav( ‘file_name’,index_col=None)

index_col : int or sequence or False, default None
Column to use as the row labels of the DataFrame. If a sequence is given, a MultiIndex is used. If you have a malformed file with delimiters at the end of each line, you might consider index_col=False to force pandas to _not_ use the first column as the index (row names)

簡書3230

用作行索引的列編號或者列名；取值可以有整數、序列、False、None；

如果給定一個序列(sequance)，則採用多級索引(multiindex)；

index_col=[0,1]指定檔案的第一、二列為索引列。

• Multiindex

表示多級索引，index的多層形式，多級標籤用字典來表示。詳解1 詳解2

• DataFrame_name.get_lever_values(level)

多級索引前提下，獲取level級索引下的返回向量。標準文件 IT邦

• numpy_name.unique() 官方文件 yangyuwen

numpy.unique(ar, return_index=False, return_inverse=False, return_counts=False, axis=None)

表示對陣列或列表去重，return_index=True表示返回去重後元素在原陣列中所佔的位置。

• 去極值和標準化

去掉噪音，避免對因子的整體分佈造成影響。有兩種：平均絕對離差法(MAD:MeanAbsoluteDeviation，以均值+n*MAD為邊界)、標準差法(Std)。

完成去極值後再對資料進行標準化，實現量綱一致，有普通標準化和行業標準化。

• 函式列表

• 概念羅列

IC：當期因子值與下一期收益率之間的相關性，相差一個週期。

IC訊號衰減：當前因子與相差LAG期收益率之間的相關性。

LAG：

因子分析-換手率分析：

------------------------------->個數法：每期之間股票變動的數量/股票總數。

------------------------------->權重法：在個數考量的基礎上，考慮了權重。

買入訊號衰減：已買入的股票在後續調倉中繼續買入的比率。

買入訊號反轉：當前買入的股票在後續調倉期賣出的比率。

未完待續…