Barra模型學習筆記-1
1. Defining Risk
(1)計算風險需要在相同的時間段、相同的股票上計算,跨越股票、跨越時間段的相關性幾乎為0。這條規則在多數資產上都是有效的。跨越時間段的風險是線性累積的,如:季度風險為6.25,年度風險為25,用數學語言表達:
(2)風險計算一般用方差和標準差計量,計算兩支股票組成的組合風險,ρ12為這兩支股票的相關度:
(3)一個N支股票投資組合,每隻股票權重相等,相互間沒有相關性的風險為(σ為平均風險):
每兩支股票相關性為ρ的組合風險為:
投資組合中包含的股票數量足夠多時,可簡化為:
(4)CAPM(Capital asset pricing model)
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