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生成高斯分佈隨機數的程式

本文用的是The Box-Muller transformation的改進方法,稱為Polar Method,迴圈裡面取代了Box-Muller方法中的sin和cos函式,從而提高了速度。

#include <stdlib.h>
    #include <math.h>

	double gaussrand()
	{
	    static double V1, V2, S;
	    static int phase = 0;
	    double X;

	    if(phase == 0) {
		do {
		    double U1 = (double)rand() / RAND_MAX;
		    double U2 = (double)rand() / RAND_MAX;

		    V1 = 2 * U1 - 1;
		    V2 = 2 * U2 - 1;
		    S = V1 * V1 + V2 * V2;
		} while(S >= 1 || S == 0);

		X = V1 * sqrt(-2 * log(S) / S);
	    } else
		X = V2 * sqrt(-2 * log(S) / S);

	    phase = 1 - phase;

	    return X;
	}