大資料風控案例（總結他人）
一、行業背景
1.1風控行業背景
當前，經濟下行導致中小企業經營成本不斷增加嗎，產品銷售價格因結構原因和市場原因相對走低，企業利潤空間被進一步壓縮，許多中小企業陷入經營困境，導致企業經營風險加大、連鎖性風險陡增、潛在信用風險上升、企業主的道德風險聚升。一些重點領域的銀行等金融機構信貸風險進入了一個暴露期，一些地區的金融機構已經出現不良貸款回升苗頭，不良貸款高危行業中，鋼鐵與建材等行業信用風險快速上升，製造業領域新增的不良資產已佔到整體不良資產的七成以上，與此同時經濟下行也使得個人信貸中的逾期率陡增，不良貸款率上升，如何防控信貸風險，已成為商業銀行等金融機構扼待解決的課題。
1.2國內外風控技術現狀
序數衡量法：只能反映企業間信用風險的高低順序，如BBB級高於BB級，但其間的級差無法進行客觀量化。
Creditmetrics;Credit Risk+Credit PortofolioView+:是組合投資的分析方法，注重直接分析企業間信用狀況變化的相關關係，但是它侷限於投資組合分析。
KMV：從單個授信企業在股票市場上的價格變化資訊入手，著重分析該企業體現在股價變化資訊中的自身信用狀況，但對企業信用變化的想關心沒有給予足夠的分析。
FICO：FICO在方法上通常採取邏輯迴歸和決策樹。然而，這兩類方法是存在很大缺陷的。例如，邏輯迴歸一般只能包含至多10-15個風險因子，且各變數必須服從正態分佈；決策樹要求對所有申請者的分類是完全互斥的。顯然，這些要求是難以滿足的，由此產生的結果是“偏誤”還是“錯誤”也很難評價。
ZestFinance: ZestFinance包含70000個變數，利用10個預測分析模型進行整合學習或者多角度學習，並得到最終的消費者信用評分。然而，ZestFinance進行信用評估時，傳統徵信資料要佔到至少30%清晰的使用者定位，完善的徵信體系支撐，是ZestFinance在美國生存的土壤。中國沒有集中的徵信所，金融體系也尚不完善。很難適應中國目前的信貸業務。
國內大部分中小銀行信用風險管理仍停留依靠經驗判斷傳統階段，以感覺、經驗、關係決策；缺乏對客戶信用評級、統一授信風險量化資訊系統；缺乏對公司類客戶、個人客戶優劣的判別統一標準【缺乏對客戶風險量及授信邊界系統科學的模型。
1.3風控行業發展趨勢
隨著近年來國 內 大資料網際網路 金融的蓬勃發展, 頂尖的資料機構開始從事各種信用 維度的資料收集、 分類、 查詢服務, 這為線上徵信與量化風險提供了 技術、 資料基礎。
多維度資料分析、數學建模、機器學習演算法、雲端計算。
二、YUNRISK風控線上介紹
2.1資料來源：華中大資料交易中心、萬德資料庫、金融界、中國人民銀行、世界銀行等。
2.2基於大資料進行分析
多渠道獲取資料，對巨集觀經濟，行業資料，企業資料及個人資料進行分析，多角度，全方位進行風險量化。
企業指標：巨集觀指標，行業指標，企業指標，財務指標
個人指標：巨集觀，行業，個人。
指標頻率：日，月，季，年
技術特點：
物理學的布朗運動理論：分子運動無規則性、永不停歇性、溫度越性。
市場是隨機波動的，隨機波動是市場最根本的特性。變數過去的歷史和變數從過去到現在的演變方式則與未來的預測不相關。也就是說一種現價已經包含了所有資訊，包括所有過去的價格記錄。同時，價格與粒子運動一樣，具有“溫度”越高，運動越明顯的特性。
蒙特卡羅模擬
基於大資料分析，由於涉及指標眾多，如何構建少而精的指標體系是一個極為重要的問題。
Peason和Searman相關性檢驗法
通過適時檢測和監控風控指的相關性來優化指標體系。
主成分分析法
主要用於統計和篩選主要相關的因素。
Probit-logit方法
主要致力於分析所選因素的動態變化，預測其執行軌跡。
2.3系統介紹
個人版風控系統查詢:
A個人收入
B銀行流水
C負債
D汽車折舊係數
E房產折現係數
企業版風控系統查詢
絕對指標
A資產總計
B負債總計
C營業總成本/營業總收入
D銷售毛利率
現金收益
E淨資產收益率ROE
F經營活動淨收益/利潤總額（TTM）
G經營性現金淨流量/營業總收入
H籌資活動產生的現金流量淨額佔比
I投資活動產生的現金流量淨額佔比
償債能力
J資產負債率
K有形資產/總資產
L權益乘數
M流動比率
N速動比率
營運能力
O存貨週轉率
P應收賬款週轉率
Q應付賬款週轉率
R淨資產（同比增長率）
S固定資產投資擴張率
T利潤總額/息稅前利潤
U股東權益合計/負債總計
V. EBITDA率%
三、風控流程
3.1業務流程
1.借款人進行諮詢；
2.填寫申請表和有關資料，提交給業務員；
3.業務員新增客戶至客戶室；
4.業務員為客戶發起授信申請，進入授信稽核，稽核成功後，借款人獲得授信額度。
5.業務員為借款人發起借款申請，進入借款稽核，稽核成功後，財務放款，借款成功.
3.2授信稽核流程（貸前流程）
1.業務員為自己客戶發起授信申請；
2.業務主管進行初審，稽核通過進入風控委員初審，駁回返回上級，拒絕的授信失敗；
3.風控委員進行初審；
4.風控主管進行復審；
5.貸審會進行稽核；
6.總經理進行終審，稽核通過，授信成功，借款人獲得授信額度。
3.3
借款稽核流程（貸中流程）
1.借款人擁有一定的授信額度，業務員為借款人發起借款申請；
2.業務主管進行初審，稽核通過進入風控委員初審，駁回返回上級，拒絕的授信失敗；
3.風控委員進行初審；
4.風控主管進行復審；
5.總經理進行終審；
6.稽核通過的，財務放款，借款人借款成功。
3.4貸後流程
貸款到期，借款人還款。其中借款人可以提前還款，若到期未能還款，則有展期申請、強制結清、押品結清、押品處置、違約金法系處理。
借款人還清貸款，即可拿回抵押物品。
四。風險管理全面解決方案