1、年化收益率（Annualized Returns）：表示投資期限為一年的預期收益率

Pend=策略最終總資產，Pstart=策略初始總資產，n=回測交易日數量

2、基準年化收益率（Benchmark Returns）：表示參考標準年化收益率。

3、貝塔（Beta）：表示投資的系統性風險，反映了策略對大盤變化的敏感性。

例如，一個策略的Beta為1.3，則大盤漲1%的時候，策略可能漲1.3%，反之亦然；

如果一個策略的Beta為-1.3，說明大盤漲1%的時候，策略可能跌1.3%，反之亦然。

4、阿爾法（Alpha）：非系統性風險，Alpha是投資者獲得與市場波動無關的回報，一般用來度量投資者的投資技藝。例如，投資者獲得了12%的回報，其基準獲得了10%的回報，那麼Alpha或者價值增值的部分就是2%。

5、收益波動率（Volatility）：用來測量資產的風險性，波動越大代表策略風險越高。

5、夏普比率（Sharpe Ratio）：表示每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬，可以同時對策略的收益與風險進行綜合考慮。

6、資訊比率（Information Ratio）：衡量單位超額風險帶來的超額收益。

資訊比率越大，說明該策略單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高，因此，資訊比率較大的策略的表現要優於資訊比率較小的策略。合理的投資目標應該是在承擔適度風險下，儘可能追求高資訊比率。

7、最大回撤（Max Drawdown）：描述策略可能出現的最糟糕的情況。

8、年化換手率