第一種方案是最大化P(obs|state)。

• 先把誤差用狀態表示出來，因為誤差是一個已知的正太隨機變數。於是可以反算出P(obs|state)的密度函式。最後用最小二乘計算使P(obs|state)最大的state值。
• 我們關係的其實是P(state|obs)的概率分佈，但是從obs到state的表達一般是很困難的，但其你表達是容易的，所以用最大似然方法。

第二種方案是直接求P(state|obs)

• 直接一次把state的完整聯合分佈求出來是不可能的。所以是先求一個state中的一小部分的概率分佈，然後求基於這個分佈，變換成state中另一些部分的分佈，所以最終求得的是P(state_k|state_k-1, obs)
• 缺點1是：為了能變換分佈，必須要線性化關係。
• 缺點2是：必須假設P(state_k|state_k-1, obs)=P(state_k|state_k-1，state_k-2，... ，state_0, obs)，也就是馬爾科夫性。