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今天想跟大家分享的是一個高賣低買的交易策略，這類策略各種論壇裡面很多，主要是各類版本都有，這裡僅供大家參考。

頻率需要按照分鐘回測，策略的引數設定比較多，所以可能在一些時間段需要具體調整。目前是從2013年回測到股災1.0（2015.6中旬）之前。裡面涉及到分鐘回測的函式等等，大家可以按需自取~~~

總體交易思路如下：

買入：

9:30開盤前（before_trade函式）準備候選股票，按市值升序排列，選前300支，剔除掉ST和停牌的股票，放入候選池。

9:40 候選池股票若能同時滿足以下3個條件：

1)低開(今天開盤價格低於昨天的最低價)

2)且昨天沒有觸及跌停

3)今天不是跌停開盤

則放入”目標池“中，目標股票7支。等賣出股票，倒出倉位後，買入“目標池”中的股票。

買入流程：

頻率：每天。9:40,執行完賣出流程後，若有倉位空出，則按順序買入“目標池”中的股票，持倉達到7支股票為止。

賣出：

情形1：止盈賣出。回撤10%，止盈。

情形2：止損賣出。虧損10%，止損。

情形3：危險賣出。若快跌停了（再下跌2%就要跌停了），賣出。為忠實原作者的思想，第5種情形註釋掉了。

情形4：非候賣出。不在今天“候選池”中的股票，賣出。

情形5：高開賣出。若同時滿足3個條件則賣出

1）今天開盤價超過了昨天的最高價；

2）昨天沒有觸及漲停；

3）今天不是漲停開盤。

賣出流程：

頻率：分鐘。 每1分鐘記錄一次持倉股票的股價峰值，用於止盈。

頻率：5分鐘。每5分鐘檢查是否符合情形1、2、5（止盈、止損、危險），如果是則賣出。

頻率：每天。9:40,賣出符合情形4、5的股票。

原文有詳細策略跟程式碼