交易 均值 綜合 回歸 理論 指標 min 情況 交易日

JoinQuant平臺 1 雙均線策略： 均線：對於每一個交易日，都可以計算出前N天的移動平均值，然後把這些移動平均值連起來，成為一條線，就叫做N日移動平均線。 移動平均線常用線有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指標。 5天和10天的是短線操作的參照指標，稱做日均線指標； 30天和60天的是中期均線指標，稱做季均線指標； 120天、240天的是長期均線指標，稱做年均線指標。 金叉：短期均線上穿長期均線 死叉：短期均線下穿長期均線 2 因子選股策略： 因子：標準 增長率，市值，ROE，…… 選股策略： 選取該因子最大（或最小）的N只股票持倉 3 均值回歸理論： 均值回歸：“跌下去的遲早要漲上來” 均值回歸的理論基於以下觀測：價格的波動一般會以它的均線為中心。也就是說，當標的價格由於波動而偏離移動均線時，它將調整並重新歸於均線。 偏離程度：(MA-P)/MA 策略： 在每個調倉日進行（每月調一次倉） 計算池內股票的N日移動均線； 計算池內所有股票價格與均線的偏離度； 選取偏離度最高的num_stocks支股票並進行調倉。

4 動量策略---反轉策略

5 布林帶策略： 布林帶/布林線/保利加通道：由三條軌道線組成，其中上下兩條線分別可以看成是價格的壓力線和支撐線，在兩條線之間是一條價格平均線 計算公式： 中間線=20日均線 up線=20日均線+N*SD(20日收盤價) down線= 20日均線-N*SD(20日收盤價) SD：標準差 6 PEG策略： 皮特 林奇：任何一家公司股票如果定價合理的話，市盈率就會與收益增長率相等 每股收益（EPS） 股價（P） 市盈率（PE）= P/EPS 收益增長率（G）= (EPSi – EPSi-1)/ EPSi-1 PEG = PE / G / 100 PEG越低，代表股價被低估的可能性越大，股價會漲的可能性越大。 PEG是一個綜合指標，既考察價值，又兼顧成長性。PEG估值法適合應用於成長型的公司。 註意：過濾掉市盈率或收益增長率為負的情況 7 羊駝交易法則： 起始時隨機買入N只股票，每天賣掉收益率最差的M只，再隨機買入剩余股票池的M只 改良版1：動量策略 起始時買入N只收益率最高的股票，每天賣掉收益率最差的M只，再買入收益率最高的剩余股票池的M只 改良版2：反轉策略： 起始時買入N只收益率最高的股票，每天賣掉收益率最差的M只，再買入收益率最低的剩余股票池的M只 8 海龜交易法則： 唐奇安通道： 上線=Max（前N個交易日的最高價） 下線=Min（前N個交易日的最低價） 中線=（上線+下線）/2 分鐘回測 入市：若當前價格高於過去20日的最高價，則買入一個Unit 加倉：若股價在上一次買入（或加倉）的基礎上上漲了0.5N，則加倉一個Unit 止盈：當股價跌破10日內最低價時（10日唐奇安通道下沿），清空頭寸 止損：當價格比最後一次買入價格下跌2N時，則賣出全部頭寸止損（損失不會超過2%） 9 鱷魚交易法則

金融量化分析策略