BaoStock:使用python的baostock接口,查詢復權因子信息
阿新 • • 發佈:2018-06-07
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本次介紹 接口:獲取復權因子信息query_adjust_factor()。
(以下代碼來自官網,侵刪)
方法說明:獲取復權因子信息數據。BaoStock提供的是漲跌幅復權算法復權因子,具體介紹見:BaoStock復權因子簡介。
返回類型:pandas的DataFrame類型。
獲取上市以來至當前時間數據。
示例代碼如下:
import baostock as bs import pandas as pd # 登陸系統 lg = bs.login(user_id="anonymous", password="123456") # 顯示登陸返回信息 print('login respond error_code:'+lg.error_code) print('login respond error_msg:'+lg.error_msg) # 查詢2015至2017年復權因子 rs_list = [] rs_factor = bs.query_adjust_factor(code="sh.600000", start_date="2015-01-01", end_date="2017-12-31") while (rs_factor.error_code == '0') & rs_factor.next(): rs_list.append(rs_factor.get_row_data()) result_factor = pd.DataFrame(rs_list, columns=rs_factor.fields) # 打印輸出 print(result_factor) # 結果集輸出到csv文件 result_factor.to_csv("D:\\adjust_factor_data.csv", encoding="gbk", index=False) # 登出系統 bs.logout()
參數含義:
code:股票代碼,sh或sz.+6位數字代碼,或者指數代碼,如:sh.601398。sh:上海;sz:深圳。此參數不可為空;
start_date:開始日期,為空時默認為2015-01-01,包含此日期;
end_date:結束日期,為空時默認當前日期,包含此日期。
參數名稱 | 參數描述 |
code | 證券代碼 |
dividOperateDate | 除權除息日期 |
foreAdjustFactor | 向前復權因子 |
backAdjustFactor | 向後復權因子 |
adjustFactor | 本次復權因子 |
示例數據:
復權因子發生變化時,第2個交易日就可以看到更新。獲取到復權因子後,如何計算復權價格,見下篇文章。
BaoStock:使用python的baostock接口,查詢復權因子信息