數字貨幣的VWAP和TWAP算法實現
參考:金融工程-招商證券-交易優化策略專題研究報告(3):VWAP策略在A股交易中的應用:http://www.doc88.com/p-0018540629353.html
VWAP和TWAP在數字貨幣中同樣有重要的用途。
其實現的關鍵是預測每日的分時交易量,並對大額訂單進行拆分。
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