淺談《短線交易秘訣》感悟
《短線交易秘訣》是一本由拉裏·威廉斯著作，著名的交易員，曾獲羅賓斯世界杯（Robbins World Cup）期貨交易錦標賽的全時冠軍，在不到12個月的時間裏，將賬戶資金從1萬美元經營到110萬美元。他曾在全美期貨委員會董事會任職，並兩次當選蒙大拿州的議員。他的文章在《華爾街日報》、《福布斯》、《財富》等報刊雜誌刊登，是過去25年中被引用最廣、最受追捧的咨詢專家。
這本薄薄的小書沒想到還給了我不少驚喜。
第一章從短期混沌中理出頭緒
提出了短中長期的高低點的定義，這也是很要命的基本知識，從此判斷進出市場的點就不再是純主觀直覺判斷了，一下子變成了數據和概率基礎上的量化科學！！
第二章價格與時間的問題
（本章主要講市場的周期不是固定的時間周期而是價格波動周期，收斂-發散-收斂，在收斂和發散轉換期間入場，贏取發散期間的波動）
-
我仍然相信市場確實有周期，應該有三種周期，但不是時間周期。時間周期總是在變化，所以應該放棄時間周期。
-
三種周期:1.小價格區間/大價格區間；2.在區間內波動；3.收盤價與開盤價
-
區間是任何時間段內的價差。
-
短線交易的基本規則（價格形態的規則一）：周期在全年內不斷地循環往復；大區間與小區間相互追隨。
-
你的目標是在價格大幅波動之前建倉。
-
大區間當日真理一：小區間產生大區間，大區間產生小區間
-
大區間當日真理二：短線交易員一定要趕上的大行情波動日；大區間上漲的日子通常都是低開，高收；大區間下跌的日子都是高開，低收。這意味著在交易中必須考慮兩件事情。第一件事是，如果我們自認為是在大區間上漲的日子進場，那就不要尋找低於開盤價很多的價位買入。就像我說過的，大區間上漲的日子很少在低於開盤價的價位大量交易。這意味著你不能尋找低於開盤價的買入機會。同樣，如果你認為是大區間的上漲日，但是價位一直低於開盤價，那麽大區間上漲的概率就大大降低了。（PS:反過來說，當你認定上漲，開盤買入後，價格不漲反而比開盤價要低的多，那麽這筆交易很可能就是失敗的）
-
作者的觀點：1.預測收盤價上漲時，不要買入開盤之後大跌的商品；2.預測收盤價會上漲的日子持有多頭，如果價格與開盤價之間的跌幅過大，則“立刻出局”（ps:有止損保護，這點一定不會出問題）；3.預測收盤價下跌時，不要買入開盤後大漲的商品；4.如果持有空頭，預期收盤價大跌，但是價格上漲幅度過大，則應該“立刻出局”
-
價格形態規則二：順勢而為
-
基本概念是價格從低點向高點移動時，收盤價在每日波幅的範圍內會發生變化。
-
當市場低點在每日收盤時產生，這一點非常接近當日區間的最低點。然後不明不白突然出現一個漲勢，當上漲趨勢展開時，會出現很明顯的變化。變化在於上升趨勢越成熟，收盤價在柱狀圖上的位置就越高。
-
市場以日間波幅低點形成底部，而以日間波幅高點收盤形成頂部
-
市場沒有觸底是因為還有大批買盤湧入，因為沒有人賣才會形成底部。
-
賣方的代表都是價格從日中高點向收盤價的波動，而買方的代表是收盤價減去最低價。
-
絕大部分市場的高點，會出現在以當日最高價收盤的日子；絕大部分市場低點，會出現在以當日最低價收盤的日子
-
不要買下跌的股票，不要站在已經開動的火車軌上。不要試圖找最高點和最低點。
-
柱狀圖上收盤價越高，就越接近頂部；而收盤價越低，離底部越近（ps:作者的意思是不是說上漲趨勢中的光頭陽線很可能是頂部，下跌趨勢中的光腳陰線可能是底部？）
-
作者的兩個規則：1.絕大部分市場高點，會出現在以當日最高價收盤的日子；2.絕大部分市場低點，會出現在以當日最低價收盤的日子。
第三章 短線交易的訣竅
獲利需要時間來積累。
成功的農夫絕不會再種下莊家後，每隔幾分鐘就挖出來，看看長得怎麽樣 。他們會讓莊家發芽成長。市場結構的基本原理，也是短線交易盈利的秘訣：短線震蕩很難預測；我們必須控制虧損；只有價格朝著對我們有利的方向巨幅波動才可能獲利；時間是我們的朋友，因為我們需要時間來創造收益。
短線交易中平衡時間和價格運動的最大秘訣 ：我們只能在波幅大的日子裏賺錢；波幅大的日子通常在上漲時收於最高點或接近最高點，而在下跌時收於最低點或接近最低點。
第四章價格波動突破——動能的突破
需要可能是發明之母，也可能不是，但一定是投機之父。動能是5項可讓我們短線獲利的觀念之一，它就是牛頓所說的動者恒動。股票及商品期貨也適用這項定律：一旦價格開始往某個方向波動，就極可能會朝那個方向繼續前進。然而衡量動能的方法之多，簡直是有多少交易員，就會有多少種方法，我當然不想逐一探討，只選擇我覺得有用以及在交易時采用的觀念來討論。還有其他許多種方法，只要是有豐富創造力的人都可以超越我。至於數學家們，本章是你們可以把所有技巧、觀念及公式帶進來玩的地方。在這裏你們肯定比我們這些只懂得基本加減乘除的人更具有優勢。
我懷疑，在80年代中期以前是否有人完全了解市場是怎樣運作的。當然，我們知道什麽叫趨勢、什麽叫做市場超買及超賣，也稍微了解型態、季節性波動、基本面等等。但我們的確不知道趨勢是如何產生的，或者說得更明白一點，趨勢是怎麽開始、怎麽結束的。我們現在了解了，而你也該開始學習這些價格結構與波動的基本道理。
趨勢是從我稱之為“價格活動的爆炸點”開始的。更明確地說，假如價格在一小時、一天、一周、一月（視你選擇的趨勢時段而定）中，發生爆炸性的上揚或下挫，市場就會持續朝那個方向前進，直到有一股等量或更大的相反爆炸性力量出現為止，這就是眾所周知的價格波動擴張，或稱“波動突破”，這是道格·布利根據我1980年的早期著作所創造的概念。
它的意思是說，價格從中心點產生一股爆炸性突破，由此建立了整個趨勢。在此我們會遇到兩個問題：
第一，什麽是爆炸性突破（向上或向下的變動幅度要多大）；
第二，我們要選擇哪一點作為衡量價格擴張的起點。
第五章 短線交易原理
短期內，理論發揮作用，但是長期，還是要面對現實。
我們的基本概念或工作原理是某些因素導致了市場的爆炸性波動，並且使得市場呈現某種趨勢。這些趨勢，就我們的目的而言，在大多數市場中，他們是持續1-5天的。我們的目標是盡可能早的在爆炸趨勢開始的時候介入。
這就引發了問題：“是什麽引發了市場的爆炸性波動？什麽時候最有可能發生？是否存在某些因素，使得我們可以控制這些爆炸性波動的時間和點位。”
很久以前，我認識到如何不能確定一個問題，就根本沒有辦法找到應對之策。（面對現實，首先是認識，然後是實踐）
任何事情都要符合真理。沒有 100%正確、機械的交易方法。一些基於觀察得來的技巧和經驗是可行的，但是導致我們虧損的原因要麽是得出的結論不正確 ，要麽是沒有足夠的數據得出正確的結論，因此數學和機械交易都不是解決之道。市場的真理來自於豐富的觀察經驗和正確的思維邏輯能力，以及從手邊資料獲得的正確結論。
不要形成一個觀點，認為投機是一個盲從於市場領導者、系統或絕對方法的遊戲。市場唯一能確定的是事情在發生變化。
尋找短期波動的五種主要方法：價格形態；基於價格形態的指標；價格的趨勢或動能；市場間關系；大多數人的觀點往往是錯誤的。
贏家和輸家的區別很簡單：贏家樂於工作，註意到變化，采取措施去應對；輸家總是不付出努力就像得到全部，他們沈迷於自己認為的完美的交易系統，並且盲從於某個指標，拒絕變化。
第六章 接近真相
從周，月這些日期中提取提高勝率的規律（ps:這是大眾的盲點，所以如果這個是對的，那麽就能帶來利益，但是我還是不相信這種規律，或者說我覺得這種規律很容易失效）
第七章 獲利形態
格頓在文章中也道出了一絲希望，經濟學家的預測只在很短的時間周期內是正確的。這也有道理：預測你生命中未來5分鐘比預測未來5年容易得多。因為隨著時間的推移，出現的變數更多、變化更大。
我發現所有最好的形態共有的一個因素：利用代表市場極端情緒的形態，可以在價格反方向運行中建立可靠地交易利用極端情緒的兩種形態：1.下跌趨勢中的外包日形態，做多；2.連續3天上漲，收盤價在k線所處的位置逐步升高，直到收盤價接近最高價，做空；（作者給出的這些秘訣背後的原因）為什麽這些形態有用呢？它們代表什麽呢？我能不能找到一個所有市場都通用的形態？每周交易日重要麽？這些問題都是關於股票方面的問題，但是在其背後，我要尋找的真相便是某種視覺形態，它在情緒上誘騙大眾在錯誤的時間買入或賣出，而該時機對我而言卻是正確的時機。了解反映在圖標上的情緒是“讀圖”的關鍵。（ps:這段話也和華爾街幽靈的理念很像，幽靈曾經說類似如下的語句：使用指標不一定是直接使用它指導交易，更重要的作用是了解使用這些指標的人會做些什麽）。
幾種有效的形態：
1.攻擊反轉日結構（短期的抄頂摸底，賭突破失敗；
第一種：前一天收大陽，收盤價高於最近3-8個交易日的最高價，第二日價格低於前一日最低價；
第二種：前一天倒錘頭線，圖表分析師認為做多者被擊敗，一旦第二天高於前一天的最高點，入場做多）；
2.做市商陷阱（賣出陷阱，上升趨勢中，小區間震蕩，然後向上突破，之後又回落，擊破突破日的最低點，也是一種假突破，買入陷阱同理）；
3.AYA（跳空低開或者跳空高開後，開始回補缺口，也是假突破。作者推薦用9日均線超買/賣配合AYA）
第八章 識別賣方和買方。不太理解。
最大震蕩值（GSV）,你研究這個概念越多，就越會欣賞在下跌交易中尋找上升震蕩和在上升交易中尋找下跌震蕩這一邏輯。我把這些震蕩歸為失敗的震蕩：市場可能出現劇烈的震蕩，但卻無法堅持到底，反而會在相反的地方收盤。
第九章 盯盤面進行短線交易
- 盯盤的交易者應該具備的素質有：專註，能做出明智選擇，不用左思右想對當前形勢作出反應的能力
- 短線交易者只有一個目的：抓住市場當前趨勢。
- 利用擺動點的突破來順勢
- 三根線高點或地點系統
- 依靠威爾差價指標來進行交易，把兩個市場的相關性做成一個指標
今天就到這裏了~~~~
淺談《短線交易秘訣》感悟