掌握最新量化投資發展方向和監管機制！學習了~
阿新 • • 發佈：2018-12-19
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模型交易是量化投資最鮮明的特征，主要采用程序化交易為手段利用數據建立模型的交易方式。簡單來說，就是利用人們無法觀察到的短暫價差進行套利，在快速變化的市場中利用計算機交易進行獲利。量化投資者在市場中尋找套利的方法，就像是醫院利用醫療儀器對病人的身體進行掃描，查找出病因並對癥下藥。模型就像是醫學儀器，量化投資者利用模型來找出市場中的關鍵數據，並進行投資。
計算機編程是量化投資者需要掌握的一項能力。這項能力主要應用在程序化交易中。程序化交易雖然平均每單收益率不高，但由於其交易量大並且由計算機自動完成，持倉的時間也短，所以會保持一個相對穩定的收益態勢。高頻交易也是量化投資的一種，目前我國已經對高頻交易進行了嚴格的監控。對於高頻交易來說，速度快就是王道。一些高頻交易公司甚至為了比其他人快幾微秒，斥巨資讓自己的交易室離交易所近一些更近一些。就目前來說，美國有70%成交量時高頻交易。
在很多投資者看來，量化投資是非常神秘的一個領域。因為量化投資策略往往著眼於市場上的套利機會，因為一旦公布就會立即失效，所以一般成功的量化投資者都會對自己的策略諱莫如深。
相對於美國70%的交易量，我國量化投資的發展可以說還在一個初始的起步階段。量化投資在我國的發展空間還非常大。隨著多元化產品的不斷出現，量化投資也將呈現一個多樣化的發展勢頭。盡管量化投資可以在很大程度上幫助我們實現穩定盈利。但是萬事萬物均有兩面性，我們也應該對量化投資加以約束和監管。
首先對於程序化交易來說，程序化交易量也是非常大的並且完全依靠計算機指令進行操作。一旦發生程序錯誤或交易指令錯誤，將對會市場帶來重大的影響。所以要想辦法降低事故對於普通投資者和市場的影響。可以對賬戶交易限額或者對程序化交易客戶的接入端口限定流量。
量化投資在我國作為一種新興的投資方式發展中難免會遇到一些問題，這就需我們從監管和法律等方面對其進行約束。在監管中及時發現漏洞並相應完善。在相關法律法規的監督下，量化投資在我國將大有可為。
很多朋友都知道我國已經對高頻交易實施了嚴格的控管。那麽對於量化投資來說，我國目前的狀況是什麽樣的呢？我們又應該對量化投資的發展實施怎樣的監管呢？
量化投資在我國雖目前還是個新興的投資方法，但是在歐美它已經被應用了三十多年。很多量化投資界的傳奇人物，都應用這一手段實現了超額的收益。量化投資對於經常看我們文章的朋友來說並不陌生。它主要是采用了統計學和數學的原理，利用計算機將數據進行整合，並篩選出適合投資模型的股票組合。
模型交易是量化投資最鮮明的特征，主要采用程序化交易為手段利用數據建立模型的交易方式。簡單來說，就是利用人們無法觀察到的短暫價差進行套利，在快速變化的市場中利用計算機交易進行獲利。量化投資者在市場中尋找套利的方法，就像是醫院利用醫療儀器對病人的身體進行掃描，查找出病因並對癥下藥。模型就像是醫學儀器，量化投資者利用模型來找出市場中的關鍵數據，並進行投資。
計算機編程是量化投資者需要掌握的一項能力。這項能力主要應用在程序化交易中。程序化交易雖然平均每單收益率不高，但由於其交易量大並且由計算機自動完成，持倉的時間也短，所以會保持一個相對穩定的收益態勢。高頻交易也是量化投資的一種，目前我國已經對高頻交易進行了嚴格的監控。對於高頻交易來說，速度快就是王道。一些高頻交易公司甚至為了比其他人快幾微秒，斥巨資讓自己的交易室離交易所近一些更近一些。就目前來說，美國有70%成交量時高頻交易。
在很多投資者看來，量化投資是非常神秘的一個領域。因為量化投資策略往往著眼於市場上的套利機會，因為一旦公布就會立即失效，所以一般成功的量化投資者都會對自己的策略諱莫如深。
相對於美國70%的交易量，我國量化投資的發展可以說還在一個初始的起步階段。量化投資在我國的發展空間還非常大。隨著多元化產品的不斷出現，量化投資也將呈現一個多樣化的發展勢頭。盡管量化投資可以在很大程度上幫助我們實現穩定盈利。但是萬事萬物均有兩面性，我們也應該對量化投資加以約束和監管。
首先對於程序化交易來說，程序化交易量也是非常大的並且完全依靠計算機指令進行操作。一旦發生程序錯誤或交易指令錯誤，將對會市場帶來重大的影響。所以要想辦法降低事故對於普通投資者和市場的影響。可以對賬戶交易限額或者對程序化交易客戶的接入端口限定流量。
量化投資在我國作為一種新興的投資方式發展中難免會遇到一些問題，這就需我們從監管和法律等方面對其進行約束。在監管中及時發現漏洞並相應完善。在相關法律法規的監督下，量化投資在我國將大有可為。
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