漁盤 融合 無腦定投
上一篇文章指出,漁盤與無腦定投各有優點。那麼能不能融合兩者的優點,揚長避短呢?
本文就是要研究這個問題。
1.設想
假設我們可以準確定義當前是不是牛市。如果是牛市,那就採用漁盤的方法,避免斷崖式下跌,如果是漫漫熊市,那就採用無腦定投的方法,積累低位籌碼。
我們引入波動率的概念,在一段時間內(20天),最大值與最小值之差除以最小值:
volatility = (max - min) / min
如此得到波動率和股價的變化曲線如下:
可以看到,當波動率大於0.2的時候,可以算是劇烈震盪的時候,這時候就啟用漁盤,發揮其追漲殺跌的功能,波動率低於0.2的時候,就無腦定投。
也就是說,這種方法只有在波動率大於0.2且漁盤no的情況下才會賣出股票,其他任何情況都是持有股票。
下面我們使用這種方法進行歷史回測:
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