原文：http://www.cnblogs.com/pinard/p/6160412.html

在Bagging與隨機森林演算法原理小結中，我們對隨機森林(Random Forest, 以下簡稱RF）的原理做了總結。本文就從實踐的角度對RF做一個總結。重點講述scikit-learn中RF的調參注意事項，以及和GBDT調參的異同點。

1. scikit-learn隨機森林類庫概述

　　　　在scikit-learn中，RF的分類類是RandomForestClassifier，迴歸類是RandomForestRegressor。當然RF的變種Extra Trees也有， 分類類ExtraTreesClassifier，迴歸類ExtraTreesRegressor。由於RF和Extra Trees的區別較小，調參方法基本相同，本文只關注於RF的調參。

　　　　和GBDT的調參類似，RF需要調參的引數也包括兩部分，第一部分是Bagging框架的引數，第二部分是CART決策樹的引數。下面我們就對這些引數做一個介紹。

2.  RF框架引數

　　　　首先我們關注於RF的Bagging框架的引數。這裡可以和GBDT對比來學習。在scikit-learn 梯度提升樹(GBDT)調參小結中我們對GBDT的框架引數做了介紹。GBDT的框架引數比較多，重要的有最大迭代器個數，步長和子取樣比例，調參起來比較費力。但是RF則比較簡單，這是因為bagging框架裡的各個弱學習器之間是沒有依賴關係的，這減小的調參的難度。換句話說，達到同樣的調參效果，RF調參時間要比GBDT少一些。

　　　　下面我來看看RF重要的Bagging框架的引數，由於RandomForestClassifier和RandomForestRegressor引數絕大部分相同，這裡會將它們一起講，不同點會指出。

　　　　1) n_estimators: 也就是弱學習器的最大迭代次數，或者說最大的弱學習器的個數。一般來說n_estimators太小，容易欠擬合，n_estimators太大，又容易過擬合，一般選擇一個適中的數值。預設是100。在實際調參的過程中，我們常常將n_estimators和下面介紹的引數learning_rate一起考慮。

　　　　2) oob_score :即是否採用袋外樣本來評估模型的好壞。預設識False。個人推薦設定為True，因為袋外分數反應了一個模型擬合後的泛化能力。

　　　　3) criterion: 即CART樹做劃分時對特徵的評價標準。分類模型和迴歸模型的損失函式是不一樣的。分類RF對應的CART分類樹預設是基尼係數gini,另一個可選擇的標準是資訊增益。迴歸RF對應的CART迴歸樹預設是均方差mse，另一個可以選擇的標準是絕對值差mae。一般來說選擇預設的標準就已經很好的。

　　　　從上面可以看出， RF重要的框架引數比較少，主要需要關注的是 n_estimators，即RF最大的決策樹個數。

3.  RF決策樹引數

　　　　下面我們再來看RF的決策樹引數，它要調參的引數基本和GBDT相同，如下:

　　　　1) RF劃分時考慮的最大特徵數max_features: 可以使用很多種型別的值，預設是"None",意味著劃分時考慮所有的特徵數；如果是"log2"意味著劃分時最多考慮log2N個特徵；如果是"sqrt"或者"auto"意味著劃分時最多考慮N−−√個特徵。如果是整數，代表考慮的特徵絕對數。如果是浮點數，代表考慮特徵百分比，即考慮（百分比xN）取整後的特徵數。其中N為樣本總特徵數。一般來說，如果樣本特徵數不多，比如小於50，我們用預設的"None"就可以了，如果特徵數非常多，我們可以靈活使用剛才描述的其他取值來控制劃分時考慮的最大特徵數，以控制決策樹的生成時間。

　　　　2) 決策樹最大深度max_depth: 預設可以不輸入，如果不輸入的話，決策樹在建立子樹的時候不會限制子樹的深度。一般來說，資料少或者特徵少的時候可以不管這個值。如果模型樣本量多，特徵也多的情況下，推薦限制這個最大深度，具體的取值取決於資料的分佈。常用的可以取值10-100之間。

　　　　3) 內部節點再劃分所需最小樣本數min_samples_split: 這個值限制了子樹繼續劃分的條件，如果某節點的樣本數少於min_samples_split，則不會繼續再嘗試選擇最優特徵來進行劃分。 預設是2.如果樣本量不大，不需要管這個值。如果樣本量數量級非常大，則推薦增大這個值。

　　　　4) 葉子節點最少樣本數min_samples_leaf: 這個值限制了葉子節點最少的樣本數，如果某葉子節點數目小於樣本數，則會和兄弟節點一起被剪枝。 預設是1,可以輸入最少的樣本數的整數，或者最少樣本數佔樣本總數的百分比。如果樣本量不大，不需要管這個值。如果樣本量數量級非常大，則推薦增大這個值。

　　　　5）葉子節點最小的樣本權重和min_weight_fraction_leaf：這個值限制了葉子節點所有樣本權重和的最小值，如果小於這個值，則會和兄弟節點一起被剪枝。 預設是0，就是不考慮權重問題。一般來說，如果我們有較多樣本有缺失值，或者分類樹樣本的分佈類別偏差很大，就會引入樣本權重，這時我們就要注意這個值了。

　　　　6) 最大葉子節點數max_leaf_nodes: 通過限制最大葉子節點數，可以防止過擬合，預設是"None”，即不限制最大的葉子節點數。如果加了限制，演算法會建立在最大葉子節點數內最優的決策樹。如果特徵不多，可以不考慮這個值，但是如果特徵分成多的話，可以加以限制，具體的值可以通過交叉驗證得到。

　　　　7) 節點劃分最小不純度min_impurity_split:  這個值限制了決策樹的增長，如果某節點的不純度(基於基尼係數，均方差)小於這個閾值，則該節點不再生成子節點。即為葉子節點 。一般不推薦改動預設值1e-7。

　　　　上面決策樹引數中最重要的包括最大特徵數max_features， 最大深度max_depth， 內部節點再劃分所需最小樣本數min_samples_split和葉子節點最少樣本數min_samples_leaf。

4.RF調參例項

　　　　這裡仍然使用GBDT調參時同樣的資料集來做RF調參的例項，資料的下載地址在這。本例我們採用袋外分數來評估我們模型的好壞。

　　　　首先，我們載入需要的類庫：

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.grid_search import GridSearchCV
from sklearn import cross_validation, metrics

import matplotlib.pylab as plt
%matplotlib inline

　　　　接著，我們把解壓的資料用下面的程式碼載入，順便看看資料的類別分佈。

train = pd.read_csv('train_modified.csv')
target='Disbursed' # Disbursed的值就是二元分類的輸出
IDcol = 'ID'
train['Disbursed'].value_counts() 

　　　　可以看到類別輸出如下，也就是類別0的佔大多數。

0    19680
1      320
Name: Disbursed, dtype: int64

　　　　接著我們選擇好樣本特徵和類別輸出。

x_columns = [x for x in train.columns if x not in [target, IDcol]]
X = train[x_columns]
y = train['Disbursed']

　　　　不管任何引數，都用預設的，我們擬合下資料看看：

rf0 = RandomForestClassifier(oob_score=True, random_state=10)
rf0.fit(X,y)
print rf0.oob_score_
y_predprob = gbm1.predict_proba(X)[:,1]
print "AUC Score (Train): %f" % metrics.roc_auc_score(y, y_predprob)

　　　　輸出如下，可見袋外分數已經很高，而且AUC分數也很高。相對於GBDT的預設引數輸出，RF的預設引數擬合效果對本例要好一些。

0.98005
AUC Score (Train): 0.999833

 　　　　我們首先對n_estimators進行網格搜尋：

param_test1 = {'n_estimators':range(10,71,10)}
gsearch1 = GridSearchCV(estimator = RandomForestClassifier(min_samples_split=100,
                                  min_samples_leaf=20,max_depth=8,max_features='sqrt' ,random_state=10), 
                       param_grid = param_test1, scoring='roc_auc',cv=5)
gsearch1.fit(X,y)
gsearch1.grid_scores_, gsearch1.best_params_, gsearch1.best_score_

　　　　輸出結果如下：

([mean: 0.80681, std: 0.02236, params: {'n_estimators': 10},
  mean: 0.81600, std: 0.03275, params: {'n_estimators': 20},
  mean: 0.81818, std: 0.03136, params: {'n_estimators': 30},
  mean: 0.81838, std: 0.03118, params: {'n_estimators': 40},
  mean: 0.82034, std: 0.03001, params: {'n_estimators': 50},
  mean: 0.82113, std: 0.02966, params: {'n_estimators': 60},
  mean: 0.81992, std: 0.02836, params: {'n_estimators': 70}],
{'n_estimators': 60},
0.8211334476626017)

　　　　這樣我們得到了最佳的弱學習器迭代次數，接著我們對決策樹最大深度max_depth和內部節點再劃分所需最小樣本數min_samples_split進行網格搜尋。

param_test2 = {'max_depth':range(3,14,2), 'min_samples_split':range(50,201,20)}
gsearch2 = GridSearchCV(estimator = RandomForestClassifier(n_estimators= 60, 
                                  min_samples_leaf=20,max_features='sqrt' ,oob_score=True, random_state=10),
   param_grid = param_test2, scoring='roc_auc',iid=False, cv=5)
gsearch2.fit(X,y)
gsearch2.grid_scores_, gsearch2.best_params_, gsearch2.best_score_

　　　　輸出如下：

([mean: 0.79379, std: 0.02347, params: {'min_samples_split': 50, 'max_depth': 3},
  mean: 0.79339, std: 0.02410, params: {'min_samples_split': 70, 'max_depth': 3},
  mean: 0.79350, std: 0.02462, params: {'min_samples_split': 90, 'max_depth': 3},
  mean: 0.79367, std: 0.02493, params: {'min_samples_split': 110, 'max_depth': 3},
  mean: 0.79387, std: 0.02521, params: {'min_samples_split': 130, 'max_depth': 3},
  mean: 0.79373, std: 0.02524, params: {'min_samples_split': 150, 'max_depth': 3},
  mean: 0.79378, std: 0.02532, params: {'min_samples_split': 170, 'max_depth': 3},
  mean: 0.79349, std: 0.02542, params: {'min_samples_split': 190, 'max_depth': 3},
  mean: 0.80960, std: 0.02602, params: {'min_samples_split': 50, 'max_depth': 5},
  mean: 0.80920, std: 0.02629, params: {'min_samples_split': 70, 'max_depth': 5},
  mean: 0.80888, std: 0.02522, params: {'min_samples_split': 90, 'max_depth': 5},
  mean: 0.80923, std: 0.02777, params: {'min_samples_split': 110, 'max_depth': 5},
  mean: 0.80823, std: 0.02634, params: {'min_samples_split': 130, 'max_depth': 5},
  mean: 0.80801, std: 0.02637, params: {'min_samples_split': 150, 'max_depth': 5},
  mean: 0.80792, std: 0.02685, params: {'min_samples_split': 170, 'max_depth': 5},
  mean: 0.80771, std: 0.02587, params: {'min_samples_split': 190, 'max_depth': 5},
  mean: 0.81688, std: 0.02996, params: {'min_samples_split': 50, 'max_depth': 7},
  mean: 0.81872, std: 0.02584, params: {'min_samples_split': 70, 'max_depth': 7},
  mean: 0.81501, std: 0.02857, params: {'min_samples_split': 90, 'max_depth': 7},
  mean: 0.81476, std: 0.02552, params: {'min_samples_split': 110, 'max_depth': 7},
  mean: 0.81557, std: 0.02791, params: {'min_samples_split': 130, 'max_depth': 7},
  mean: 0.81459, std: 0.02905, params: {'min_samples_split': 150, 'max_depth': 7},
  mean: 0.81601, std: 0.02808, params: {'min_samples_split': 170, 'max_depth': 7},
  mean: 0.81704, std: 0.02757, params: {'min_samples_split': 190, 'max_depth': 7},
  mean: 0.82090, std: 0.02665, params: {'min_samples_split': 50, 'max_depth': 9},
  mean: 0.81908, std: 0.02527, params: {'min_samples_split': 70, 'max_depth': 9},
  mean: 0.82036, std: 0.02422, params: {'min_samples_split': 90, 'max_depth': 9},
  mean: 0.81889, std: 0.02927, params: {'min_samples_split': 110, 'max_depth': 9},
  mean: 0.81991, std: 0.02868, params: {'min_samples_split': 130, 'max_depth': 9},
  mean: 0.81788, std: 0.02436, params: {'min_samples_split': 150, 'max_depth': 9},
  mean: 0.81898, std: 0.02588, params: {'min_samples_split': 170, 'max_depth': 9},
  mean: 0.81746, std: 0.02716, params: {'min_samples_split': 190, 'max_depth': 9},
  mean: 0.82395, std: 0.02454, params: {'min_samples_split': 50, 'max_depth': 11},
  mean: 0.82380, std: 0.02258, params: {'min_samples_split': 70, 'max_depth': 11},
  mean: 0.81953, std: 0.02552, params: {'min_samples_split': 90, 'max_depth': 11},
  mean: 0.82254, std: 0.02366, params: {'min_samples_split': 110, 'max_depth': 11},
  mean: 0.81950, std: 0.02768, params: {'min_samples_split': 130, 'max_depth': 11},
  mean: 0.81887, std: 0.02636, params: {'min_samples_split': 150, 'max_depth': 11},
  mean: 0.81910, std: 0.02734, params: {'min_samples_split': 170, 'max_depth': 11},
  mean: 0.81564, std: 0.02622, params: {'min_samples_split': 190, 'max_depth': 11},
  mean: 0.82291, std: 0.02092, params: {'min_samples_split': 50, 'max_depth': 13},
  mean: 0.82177, std: 0.02513, params: {'min_samples_split': 70, 'max_depth': 13},
  mean: 0.82415, std: 0.02480, params: {'min_samples_split': 90, 'max_depth': 13},
  mean: 0.82420, std: 0.02417, params: {'min_samples_split': 110, 'max_depth': 13},
  mean: 0.82209, std: 0.02481, params: {'min_samples_split': 130, 'max_depth': 13},
  mean: 0.81852, std: 0.02227, params: {'min_samples_split': 150, 'max_depth': 13},
  mean: 0.81955, std: 0.02885, params: {'min_samples_split': 170, 'max_depth': 13},
  mean: 0.82092, std: 0.02600, params: {'min_samples_split': 190, 'max_depth': 13}],
{'max_depth': 13, 'min_samples_split': 110},
0.8242016800050813)

　　　　我們看看我們現在模型的袋外分數：

rf1 = RandomForestClassifier(n_estimators= 60, max_depth=13, min_samples_split=110,
                                  min_samples_leaf=20,max_features='sqrt' ,oob_score=True, random_state=10)
rf1.fit(X,y)
print rf1.oob_score_

　　　　輸出結果為：

0.984

　　　　可見此時我們的袋外分數有一定的提高。也就是時候模型的泛化能力增強了。

　　　　對於內部節點再劃分所需最小樣本數min_samples_split，我們暫時不能一起定下來，因為這個還和決策樹其他的引數存在關聯。下面我們再對內部節點再劃分所需最小樣本數min_samples_split和葉子節點最少樣本數min_samples_leaf一起調參。

param_test3 = {'min_samples_split':range(80,150,20), 'min_samples_leaf':range(10,60,10)}
gsearch3 = GridSearchCV(estimator = RandomForestClassifier(n_estimators= 60, max_depth=13,
                                  max_features='sqrt' ,oob_score=True, random_state=10),
   param_grid = param_test3, scoring='roc_auc',iid=False, cv=5)
gsearch3.fit(X,y)
gsearch3.grid_scores_, gsearch2.best_params_, gsearch2.best_score_

　　　　輸出如下：

([mean: 0.82093, std: 0.02287, params: {'min_samples_split': 80, 'min_samples_leaf': 10},
  mean: 0.81913, std: 0.02141, params: {'min_samples_split': 100, 'min_samples_leaf': 10},
  mean: 0.82048, std: 0.02328, params: {'min_samples_split': 120, 'min_samples_leaf': 10},
  mean: 0.81798, std: 0.02099, params: {'min_samples_split': 140, 'min_samples_leaf': 10},
  mean: 0.82094, std: 0.02535, params: {'min_samples_split': 80, 'min_samples_leaf': 20},
  mean: 0.82097, std: 0.02327, params: {'min_samples_split': 100, 'min_samples_leaf': 20},
  mean: 0.82487, std: 0.02110, params: {'min_samples_split': 120, 'min_samples_leaf': 20},
  mean: 0.82169, std: 0.02406, params: {'min_samples_split': 140, 'min_samples_leaf': 20},
  mean: 0.82352, std: 0.02271, params: {'min_samples_split': 80, 'min_samples_leaf': 30},
  mean: 0.82164, std: 0.02381, params: {'min_samples_split': 100, 'min_samples_leaf': 30},
  mean: 0.82070, std: 0.02528, params: {'min_samples_split': 120, 'min_samples_leaf': 30},
  mean: 0.82141, std: 0.02508, params: {'min_samples_split': 140, 'min_samples_leaf': 30},
  mean: 0.82278, std: 0.02294, params: {'min_samples_split': 80, 'min_samples_leaf': 40},
  mean: 0.82141, std: 0.02547, params: {'min_samples_split': 100, 'min_samples_leaf': 40},
  mean: 0.82043, std: 0.02724, params: {'min_samples_split': 120, 'min_samples_leaf': 40},
  mean: 0.82162, std: 0.02348, params: {'min_samples_split': 140, 'min_samples_leaf': 40},
  mean: 0.82225, std: 0.02431, params: {'min_samples_split': 80, 'min_samples_leaf': 50},
  mean: 0.82225, std: 0.02431, params: {'min_samples_split': 100, 'min_samples_leaf': 50},
  mean: 0.81890, std: 0.02458, params: {'min_samples_split': 120, 'min_samples_leaf': 50},
  mean: 0.81917, std: 0.02528, params: {'min_samples_split': 140, 'min_samples_leaf': 50}],
{'min_samples_leaf': 20, 'min_samples_split': 120},
0.8248650279471544)

　　　　最後我們再對最大特徵數max_features做調參:

param_test4 = {'max_features':range(3,11,2)}
gsearch4 = GridSearchCV(estimator = RandomForestClassifier(n_estimators= 60, max_depth=13, min_samples_split=120,
                                  min_samples_leaf=20 ,oob_score=True, random_state=10),
   param_grid = param_test4, scoring='roc_auc',iid=False, cv=5)
gsearch4.fit(X,y)
gsearch4.grid_scores_, gsearch4.best_params_, gsearch4.best_score_

　　　　輸出如下：

([mean: 0.81981, std: 0.02586, params: {'max_features': 3},
  mean: 0.81639, std: 0.02533, params: {'max_features': 5},
  mean: 0.82487, std: 0.02110, params: {'max_features': 7},
  mean: 0.81704, std: 0.02209, params: {'max_features': 9}],
{'max_features': 7},
0.8248650279471544)

　　　　用我們搜尋到的最佳引數，我們再看看最終的模型擬合：

rf2 = RandomForestClassifier(n_estimators= 60, max_depth=13, min_samples_split=120,
                                  min_samples_leaf=20,max_features=7 ,oob_score=True, random_state=10)
rf2.fit(X,y)
print rf2.oob_score_

　　　　此時的輸出為：

0.984

　　　　可見此時模型的袋外分數基本沒有提高，主要原因是0.984已經是一個很高的袋外分數了，如果想進一步需要提高模型的泛化能力，我們需要更多的資料。