##匯入資料
data2 = pd.read_csv ('data2.csv', encoding='gbk', index_col='Dates')
data2.index=[dt.datetime.strptime(x,'%Y/%m/%d') for x in data2.index]

##股票價格走勢作圖
(data2/data2.iloc[0]*100).plot(figsize=(10,6))
plt.xlabel('股價')
plt.legend(loc='upper left')
plt.grid(True)

#計算對數收益率
log_returns=np.log(data2.pct_change()+1)
#做柱狀圖
log_returns.hist(bins=50, figsize=(10,6),layout=(2,3))
 

##通過分位數-分位數圖來驗證收益率是否符合正態分佈
import statsmodels.api as sm
fig, axes = plt.subplots(3,2,figsize=(10,12))
for i in range(0,3):
    for j in range(0,2):
        sm.qqplot(log_returns.iloc[:,2*i+j].dropna(),line='s',ax=axes[i,j])
        axes[i,j].set_title(log_returns.columns[2*i+j])
        axes[i,j].set_xlabel('理論分位數')
        axes[i,j].set_ylabel('樣本分位數')
plt.subplots_adjust(wspace=0.3,hspace=0.4)# 調整小分圖之間的間距
 

基於《Python與量化投資 從基礎到實戰》的內容學習