狀態空間模型一般包括一個量測方程 (mesurementequation) 和一個轉移方程 (transition equation)，後者描述了狀態如何與觀測向量之間相互作用。

狀態空間模型的一般結構

\(x_t\) $ , r \times 1$ 它被稱為系統狀態或狀態向量。給定 \(x_{t−1}\) 的實現，\(x_t\) 的條件均值等於 \(\Phi_{t}(x_{t−1})\)。函式 \(\Phi_{t}(·)\) 的下標 \(t\) 表示此函式可能依賴於時間。

新生向量 \(v_t\) 是一個獨立的 \(r \times 1\) 維白噪聲過程(White Noise)。

量測方程將一個 \(N \times 1\)

這裡 \(ut\) 也是一個獨立的 \(N \times 1\) 維白噪聲過程。函式 \(\Psi_{t}(·)\) 度量了觀測向量與轉移向量之間的相關性。