金融風險管理-操作風險和聲譽風險管理及其他

一、操作風險、聲譽風險、國別風險、戰略風險和系統性風險的概念

1.1操作風險

• 操作風險是指由於不完善或有問題的內部操作過程、人員、系統或外部事件而導致的直接或間接損失的風險

1.2聲譽風險

• 聲譽風險是指由經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對金融機構產生負面差評的風險
• 聲譽事件是指引發聲譽風險的相關行為或事件；造成重大損失、市場大幅波動、引發系統性風險或影響社會經濟穩定的聲譽事件被稱為重大聲譽事件

1.3國別風險

• 國別風險可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動盪、資產被國有化或被徵用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發

1.4戰略風險

• 金融機構在追求短期商業目標和長期發展目標的系統化管理過程中，不適當的未來發展規劃和戰略決策可能威脅商業機構未來發展的潛在風險
• 戰略風險的發生可能引起金融機構重大損失甚至倒閉

1.5系統性風險

• 主要由國家政治和經濟的重大變革以及不可預知的自然災害等因素引發，是指全域性性的，影響整個金融市場的風險
• 系統性風險又被稱為“不可分散風險“或不可迴避風險
• 包括：
  • 巨集觀經濟風險
  • 購買力風險
  • 利率風險
  • 匯率風險
  • 市場風險

二、操作風險的分類、評估和管理方法

2.1操作風險

• 損失發生原因的分類
  • 人為因素
  • 內部流程
  • 系統缺陷
  • 外部事件
• 基於損失事件型別的分類
  • 內部欺詐
  • 外部欺詐
  • 僱員活動和工作場所安全性風險
  • 客戶、產品及業務活動中的操作性風險
  • 實物資產損害
  • 營業中斷或資訊科技系統癱瘓
  • 執行、交割和流程管理中的操作性風險
• 基於損失形態的分類
  • 法律成本
  • 監管發沒
  • 資產損失
  • 對外賠償
  • 追索失敗
  • 賬面減值
  • 其他損失

2.2操作風險的評估

• 金融機構通常採用定性與定量相結合的方法來評估操作風險
• 風險與控制自我評估的內容主要包括
  • 固有風險
  • 控制措施
  • 剩餘風險
• 操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟

2.3操作風險的管理方法

• 評估操作風險和內部控制
• 損失事件的報告和資料收集
• 關鍵風險指標的監測
• 新產品和新業務的風險評估
• 內部控制的測試和審查
• 操作風險的報告

三、聲譽風險的來源和管理原則

3.1聲譽風險的來源

• 聲譽風險產生的原因非常複雜，有可能是金融機構內、外部因素綜合作用的結果，也可能是非常簡單的風險因素就觸發了嚴重的聲譽風險

3.2聲譽風險的管理原則

1. 預防第一原則
2. 積極主動原則
3. 全域性利益原則
4. 及時報告原則
5. 全員參與原則

四、聲譽風險的管理辦法

• 強化風險管理意識
• 改善公司治理和內部控制
• 預先做好應對剩餘危機準備
• 確保其他主要風險被正確識別和優先排序，進而得到有效管理

五、戰略風險的來源

• 金融機構的戰略風險來源於其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化
• 主要體現在以下四個方面
  • 金融機構戰略目標缺乏整體相容性
  • 為實現這個目標而制定的經營戰略存在缺陷
  • 為實現目標所需要的資源匱乏
  • 以及整個戰略實施過程的治理難以保證

六、國別風險、戰略風險、系統性風險的管理辦法

6.1國別風險的管理辦法

• 國別風險識別
• 國別風險的評估
• 國別風險監測與報告
• 國別風險控制與緩釋

6.2戰略風險的管理辦法

• 制定以風險為導向的戰略規劃，並定期進行修正
• 戰略風險管理的另一層重要工具是經濟資本配置

1. 戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的風險水平，並且儘可能將預期風險損失和財務分析包含在內
2. 戰略規劃必須建立在商業銀行當期的實際情況和未來發展潛力的基礎上、反映商業銀行的經營特色
3. 戰略規劃必須深入貫徹並落實到中觀管理和微觀操作層面

6.3系統性風險的管理辦法

1. 通過增強全球系統重要性金融機構的持續經營能力和損失系統內能力來降低等下
2. 通過建立全球系統性金融機構的恢復和處置框架，來減少全球系統重要性金融機構破產的影響範圍和影響程度
3. 提高對系統性風險的警惕
4. 注意控制資金投入比例
5. 做好止盈或止損的準備