使用pandas時間視窗函式rolling完成量化交易之移動平均線
阿新 • • 發佈:2018-11-15
要想理解移動平均線,先來理解移動平均的概念。移動平均線、乖離率、相對強弱指數、均量線等技術指標都是在移動平均基礎上建立起來的。
移動平均線<–移動平均數<–移動平均<–算術平均。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
前十個數的平均值是5.5,這個是算術平均數。向後移動一位,計算2-11的平均數是6.5;繼續向後,得到的這一組資料就是移動平均數。
不同移動平均數的組合就是移動平均線。
N日移動平均線=N日收市價之和/N
視窗概念,數列中某一段視為一個視窗,視窗內的均值就是算術平均,移動視窗視為移動平均數,pandas提供了完美的時間視窗函式rolling( 官方文件)
DataFrame.rolling(window, min_periods=None, freq=None, center=False, win_type=None, axis=0)
window | int,視窗大小,int個觀測點 |
---|---|
min_periods | 需要有值的觀測點的最小數量,決定顯示狀態,=1表示每個觀測點都有值 |
freq | |
center | 把視窗的標籤設定為居中,default False–>居右 |
win_type | 視窗的型別,擴充套件資料 |
axis | default 0:對列進行操作 |