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使用pandas時間視窗函式rolling完成量化交易之移動平均線

要想理解移動平均線,先來理解移動平均的概念。移動平均線、乖離率、相對強弱指數、均量線等技術指標都是在移動平均基礎上建立起來的。

移動平均線<–移動平均數<–移動平均<–算術平均

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

前十個數的平均值是5.5,這個是算術平均數。向後移動一位,計算2-11的平均數是6.5;繼續向後,得到的這一組資料就是移動平均數。

不同移動平均數的組合就是移動平均線。

N日移動平均線=N日收市價之和/N

視窗概念,數列中某一段視為一個視窗,視窗內的均值就是算術平均,移動視窗視為移動平均數,pandas提供了完美的時間視窗函式rolling(

官方文件)

DataFrame.rolling(window, min_periods=None, freq=None, center=False, win_type=None, axis=0)
window int,視窗大小,int個觀測點
min_periods 需要有值的觀測點的最小數量,決定顯示狀態,=1表示每個觀測點都有值
freq
center 把視窗的標籤設定為居中,default False–>居右
win_type 視窗的型別,擴充套件資料
axis default 0:對列進行操作

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