華爾街留下的指標之王(附程式碼展示)
一. 寫在前面的話
有人認為價格圍繞價值上下波動,研究投資標的內在價值,於是就出現了基本面派;
有人為價格反映了一切,所有的資訊(包括基本面)都反映到了盤面價格中,於是就有了技術面派;
從技術面派的角度講:
有人認為市場價格運動的方式是隨機的,下一刻的價格漲跌的概率各是50%。於是就出現了被動倉位管理的網格類交易策略;
有人認為市場中80%的行情是震盪行情,只要把抓住震盪行情的利潤,將足以彌補20%的趨勢行情所帶來的虧損。於是就出現了專門做短線震盪的交易策略;
有人認為 “ 得趨勢者得天下 ” ,別的不做,只做趨勢策略。“ 截斷虧損,讓利潤奔跑 ” 對了就抱,錯了就砍。長期下來20%的趨勢行情利潤,就能彌補80%震盪行情所帶來的虧損。
等等等等……交易策略的種類猶如武功門派,數目眾多,究其原因,每個人對事的看法不同,往大了說是人生觀的不同。才導致了交易策略的不同。
最終,你恍然大悟,你會發現大部分交易策略都是能夠賺錢的。最終虧錢的人是信念不夠,或者太過貪婪,在一個又一個交易策略裡跳進跳出,尋找所謂只賺不虧的 “ 聖盃 ” 。
我一直重複,做交易就是做人。
二 . 大道至簡
說到技術分析,就離不開技術指標。關於技術指標常用的至少有幾十種。衍生的就更多了。
技術指標沒用。這應該是大多數人對技術指標的態度吧。我能說世界頂級管理期貨基金也用指標嗎?有用沒用關鍵不在於指標本身,而在於你有沒有一個正期望值的交易策略。
往往賺錢的策略,大多是經典的,經典的又是簡單的,而簡單的背後卻蘊含著大智慧。
不管是股票、期貨,還是外匯,當你開啟行情時,預設顯示的技術指標都是MACD(當然K線、均線、成交量這三個是必須的),為何百年來MACD指標經久不衰,投資領域的泰山北斗都如此重視MACD指標?為何它能從成百上千個技術指標中脫穎而出成為 “ 指標之王 ” 呢?要解答這些問題,我們必須從MACD的原理和特點來尋找答案。 看到這,可能就有人嗤之以鼻了。MACD?我下海第一天就知道了。知道和真正明白,是兩碼事,好嗎!
三 . MACD 公式
MACD 中文名稱叫指數平滑異同移動平均線。由Gerald Appel於1970年代提出,嚴格來說MACD是均線的一個變種,跟MA均線不同的是它在計算時賦予了權重,時間越近賦予權重越大。
計算公式:
第1步:計算EMA12和EMA26
EMA12 = XAverage( Close, 12 )
EMA26 = XAverage( Close, 26 )
第2步:計算 DIF
DIF = EMA12 - EMA26
第3步:計算 DEA
DEA = XAverage( DIF, 9 )
第4步:計算 Histogram
Histogram = DIF - DEA
程式碼展示:
四 . MACD背後的原理
第1步:先對雜亂的K線均值處理,即EMA12和EMA26。均線的優點是比較穩定,但缺點是比較滯後、頻繁發出無效訊號。
EMA其實是另一種複雜均線。在EMA指標中,每天價格的權重係數以指數等比形式縮小。時間越靠近當今時刻,它的權重越大,說明EMA函式對近期的價格加強了權重比,更能及時反映近期價格波動情況。
第2步:為了解決滯後和頻繁發出無效訊號問題又不失穩定,對兩根均線差值處理,即DIF。均線差值可以快速反映兩根均線的相互關係,同時具有又穩又快的特點。
DIF上升意味著什麼?意味著短期成本的漲速高於長期成本的漲速,市場短期內資金買入的意願更強。
第3步:重複第1步,對DIF均值處理,即DEA。
第4步:重複第2步,對DIF、DEA差值處理,即Histogram,也就是我們常說的紅綠柱子。
整個過程,如下圖:
五 . MACD究竟該怎麼使用
網上關於MACD的用法層出不窮:有DIF與DEA金叉死叉做趨勢的、有結合價格看頂底背離做抄底的、也有輔助其他技術分析的…等等….
哪個對?沒有哪個是對的,也沒有哪個是錯的。這些方法,只在特定的時間有效。交易策略的關鍵不是用了哪個萬能指標,而是制定一個正期望值的交易策略,然後重複執行,僅此而已。
六 . 績效展示
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