第二章 模型的估計與結果(二)
阿新 • • 發佈:2018-12-13
工具變數法(IV):
是為了解決一個違反經典假設問題而設計的,假設條件是:解釋變數與隨機擾動項不相關。如果出現了違反該假設的問題,就需要找一個和解釋變數高度相關的、同時和隨機擾動項不相關的變數。要注意的問題是,工具變數的設定除了上述兩個條件以外,工具變數的個數至少要大於或者等於解釋變數的個數,常數項是預設的工具變數,和隨機擾動項不相關的解釋變數也可以作為工具變數。
兩階段最小二乘法:
其本質上是屬於工具變數法,迴歸分兩個階段進行,因此而得名。第一階段,解釋變數對工具變數進行迴歸,得到解釋變數的擬合值(估計值);第二階段,得到的解釋變數擬合值對被解釋變數進行迴歸,即為TSLS(2SLS)的迴歸結果。
年份 | 電信業務總量 y(百億元) | 郵政業務總量 x1(百億元) | 中國人口數x2(億人) | 市鎮人口比重x3 | 人均GDPx4(千元) | 人均消費水平x5(千元) |
1991 | 1.5163 | 0.5275 | 11.5823 | 0.2637 | 1.879 | 0.896 |
1992 | 2.2657 | 0.6367 | 11.7171 | 0.2763 | 2.287 | 1.07 |
1993 | 3.8245 | 0.8026 | 11.8517 | 0.2814 | 2.939 |
1.331 |
1994 | 5.923 | 0.9589 | 11.985 | 0.2862 | 3.923 | 1.746 |
1995 | 8.7551 | 1.1334 | 12.1121 | 0.2904 | 4.854 | 2.236 |
1996 | 12.0875 | 1.3329 | 12.2389 | 0.2937 | 5.576 | 2.641 |
1997 | 12.6895 | 1.4434 | 12.3626 | 0.2992 | 6.053 | 2.834 |
1998 | 22.6494 | 1.6628 | 12.481 |
0.304 | 6.307 | 2.972 |
1999 | 31.3238 | 1.9844 | 12.5909 | 0.3089 | 6.534 | 3.143 |
首先利用最小二乘對所有解釋變數進行迴歸分析,得到的結果如上,從結果可以看出所有的引數估計值都沒有通過t檢驗,相伴概率均大於0.05。於是我們嘗試用逐步迴歸來篩選變數。首先,我們從邏輯上判斷x2(中國人口數)是基礎變數,不能刪掉。
具體步驟:然後Equation——Estimate——Method(中選擇“STEPLS-Stepwise Least Squares”)——第一個空白格保留y和x2和c——其餘變數移到“List of search regressors”——點選Option——將“Stopping Criteria”(停止準則)部分的“p-value”修改為0.05.。
上述結果表明,除了x1被保留外,其他x3,x4,x5均被刪除。