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第二章 模型的估計與結果(二)

工具變數法(IV):

是為了解決一個違反經典假設問題而設計的,假設條件是:解釋變數與隨機擾動項不相關。如果出現了違反該假設的問題,就需要找一個和解釋變數高度相關的、同時和隨機擾動項不相關的變數。要注意的問題是,工具變數的設定除了上述兩個條件以外,工具變數的個數至少要大於或者等於解釋變數的個數,常數項是預設的工具變數,和隨機擾動項不相關的解釋變數也可以作為工具變數。

兩階段最小二乘法:

其本質上是屬於工具變數法,迴歸分兩個階段進行,因此而得名。第一階段,解釋變數對工具變數進行迴歸,得到解釋變數的擬合值(估計值);第二階段,得到的解釋變數擬合值對被解釋變數進行迴歸,即為TSLS(2SLS)的迴歸結果。

1991-1999年中國電信業務總量
年份 電信業務總量 y(百億元) 郵政業務總量 x1(百億元) 中國人口數x2(億人) 市鎮人口比重x3 人均GDPx4(千元) 人均消費水平x5(千元)
1991 1.5163 0.5275 11.5823 0.2637 1.879 0.896
1992 2.2657 0.6367 11.7171 0.2763 2.287 1.07
1993 3.8245 0.8026 11.8517 0.2814 2.939
1.331
1994 5.923 0.9589 11.985 0.2862 3.923 1.746
1995 8.7551 1.1334 12.1121 0.2904 4.854 2.236
1996 12.0875 1.3329 12.2389 0.2937 5.576 2.641
1997 12.6895 1.4434 12.3626 0.2992 6.053 2.834
1998 22.6494 1.6628 12.481
0.304 6.307 2.972
1999 31.3238 1.9844 12.5909 0.3089 6.534 3.143
對所有變數進行最小二乘估計

首先利用最小二乘對所有解釋變數進行迴歸分析,得到的結果如上,從結果可以看出所有的引數估計值都沒有通過t檢驗,相伴概率均大於0.05。於是我們嘗試用逐步迴歸來篩選變數。首先,我們從邏輯上判斷x2(中國人口數)是基礎變數,不能刪掉。

具體步驟:然後Equation——Estimate——Method(中選擇“STEPLS-Stepwise Least Squares”)——第一個空白格保留y和x2和c——其餘變數移到“List of search regressors”——點選Option——將“Stopping Criteria”(停止準則)部分的“p-value”修改為0.05.。

逐步迴歸後的結果

上述結果表明,除了x1被保留外,其他x3,x4,x5均被刪除。