數學期望 ： 

1.設X是隨機變數，A,B是常數，則E（AX+B）=CE（X）+B

2.設X，Y是任意兩個隨機變數，則有E（X+Y）=E（X）+E（Y）.

3.設X,Y是相互獨立的隨機變數，則有E（XY）=E（X）E（Y）

方差：

 1、設A是常數，則D（A）=0

 2、設X是隨機變數，A是常數，則有D(AX+B)=A^2D(X)  3、設 X 與 Y 是兩個隨機變數，則D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)

其中協方差Cov(X,Y)=E{(X-E(X)(Y-E(Y))}
特別的，當X，Y是兩個不相關的隨機變數則D(X+Y)=D(X)+D(Y)

此性質可以推廣到有限多個兩兩不相關的隨機變數之和的情況。  分佈型別                            期望                    方差 兩點分佈B (1,p)                  p                     p(1-p) 二項分佈B (n,p)                 np                   np(1-p)     

泊松分佈P (a)                      a                       a

均勻分佈U(a,b)             （a+b）/2       （b-a）^2/12

正態分佈N（n,a^2）          n                           a

指數分佈E（a）                 1/a                     1/a^2