概率論中基於MATLAB的隨機過程模擬
概率論中基於MATLAB的隨機過程模擬
幫同學做的概率論和數學實驗大作業,主要包含了三個部分:1、離散的馬爾可夫鏈的模擬;2、泊松過程的模擬;3、布朗運動的模擬。
1.離散時間馬爾科夫鏈
定義: 設在任意時刻n,隨機序列Xn可以處在狀態{1,2…N},且它在m+k時刻所處的狀態,只與它在m時刻的狀態有關,而與m時刻以前的狀態無關。即若,其中
,則稱Xn為離散Markov鏈。
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