協方差矩陣與二維高斯分佈
多維高斯分佈:
協方差矩陣是一個對稱矩陣,決定了二維高斯分佈的形狀。
要點:
1.協方差矩陣的對角線元素為x和y軸的方差
2.反斜對角線上的兩個值為協方差,表明x和y的線性相關程度(正值時:x增大,y也隨之增大;負值時:x增大,y隨之減小)
以下以二維高斯分佈為例,顯示了不同協方差矩陣時的概率分佈。
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