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[Review Notes] Introduction to Financial Computing

阿新 • • 發佈：2019-01-28

Basic Financial Arithmetic

Simple and Compound Interest

  • Simple Interest : TotalProceed=Principal×(1+interestrate∗daysyear)
  • Compound Interest : TotalProceed=Principal×(1+interestrate∗daysyear)N
  • Interest Rate:
    • The period for which the investment/loan will last
    • The absolute period to which the quoted interest rate
      applies
    • The frequency with which interest is paid

Nominal and Effective Rates

1+effectrate=(1+nominalraten)n
- effectiverate=(1+nominalraten)n−1
- nominalrate=[(1+effectrate)1n−1]×n

Daily Compounding
- Dailyequivalent=[(1+effectrate)1365−1]×365

Continuous Compounding
- 1+effective

rate=limx→∞(1+rcn)n=erc
⇒ Continuously compounded rate : r=ln(1+i)
⇒ Nominal rate for a year : i=er−1

Time Value of Money

Items Short-Term Investment Long-Term Investment
Future Value FV=PV×(1+i×daysyear) FV=PV×(1+i×daysyear)N
Present Value PV=FV1+i×daysyear PV=FV(
1+i×daysyear)N
yield yield=(FVPV−1)×yeardays yield=(FVPV)1N−1
effective yield effectivey

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