配對交易啟示
看了一篇雪球網上的文章，豁然開朗。
配對分析大體為，拿基本面、技術面相似的股票做配對交易，先單位根檢驗平穩，再協整分析，按迴歸模型為:Y=C+βX+ε，做迴歸。
引用一下：”本策略中我們在每個月月初重做這個迴歸的分析以更新系數，採用的資料是此前120日的資料。在測到相關的係數後，我們認為股票Y的理論價格上限與理論價格下限分別是：upper_bound=C+βX+2σX，lower_bound=C+βX-2σX。其中σ為引數β的標準差。當股票Y的價格超出理論上限時，我們會首先賣出股票Y（若持有Y的情況下），再買入股票X；低於理論下限時則反向操作。”2倍標準差涵蓋95%情況，1倍標準差涵蓋65%情況。
若要考慮到高相關度，完全可以考慮A股H股的同股票，如H工行和A工行。但出現的機會較少，所以配對交易往往要引入槓桿來操作
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