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量化投資學習筆記13——各種指標的繪圖、計算及交易策略

《量化投資:以python為工具》第五部分筆記
先來畫k線圖,要注意finance模組已經從matplotlib庫中去除,現在要用mpl_finance庫,單獨安裝。
其中有candlestick_ohlc函式,用來畫k線圖或者叫蠟燭圖。函式接受的日期格式是浮點型別,接受的資料格式是列表型,要進行相應的轉換,詳見github庫裡本章的程式碼。

下面嘗試幾個跟指標有關的交易策略。
1.動量交易策略
即股價上漲或下跌的慣性。
計算方法有作差法,即今天的價格減去一段時間間隔以前的價格。
動量m = Pt - Pt-m
計算萬科的5日動量,作圖

動量交易策略:動量大於0,買入,動量小於0,賣出。

計算策略的勝率,畫出直方圖。

勝率大於0.5,但也沒有大太多。
2.RSI指標
用來衡量股票買賣力量的相對強弱。
RSI = 100×(UP/(UP+DOWN))
UP表示週期內股價上漲幅度的平均值, DOWN表示週期內股價下跌幅度的平均值。
RSI取值範圍為0~100,大於50越多,表明股價上漲力量超過下跌力量越多。
用交通銀行股票做例子,先按上述公式計算RSI值,時間週期取6天。

最下面一個是RSI值。
再計算RSI24的值。
當短期rsi線穿過長期rsi線,為黃金交叉,買入訊號,反之為死亡交叉,為賣出訊號。

接著進行具體的策略回測。
策略為:當RSI6>80或RSI6向下穿過RSI24為賣出訊號。當RSI6<20或RSI向上穿過RSI24為買入訊號。
策略的收益時序圖

策略的勝率計算

58%
再畫圖看一下累積收益率

上面是股票本身的累積收益率,下面是策略的累積收益。可以看到策略還不如直接買入然後持有呢。
本章程式碼: https://github.com/zwdnet/MyQuant/tree/master/13

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