策略原理

套利策略也稱為價差交易策略，是指在買入或賣出某種交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，利用相關市場或相關合約之間的價差變化，期望價差發生有利變化而獲利的一類策略。

策略屬於套利策略中的跨期套利策略，在同一期貨品種不同到期月的合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，期貨市場中的金屬期貨滬銅、滬鋁、滬鋅按月交割，通常有兩個以上合約處於活躍交易狀態，是理想的套利標的。

金屬期貨有同一現貨標的，不可避免受相同因素的影響，所以合約價格表現出一定的相關性。在市場預期一致的情況下，它們之間的價差應該是穩定的，一旦發生偏離，就出現套利機會。策略以5分鐘K線交易，把握分鐘級別合約價差偏離機會。

分享策略績效

測試滬銅、滬鋁、滬鋅期貨1704、1705合約，測試時間選擇合約交易活躍時間段：2016年11月至2017年3月。4個月交易時間滬銅、滬鋁、滬鋅期貨單個套利組分別盈利21500元、7675元、14776元，最大回撤分別是3050元、710元、1400元，按滬銅、滬鋁、滬鋅期貨保證金折算，年化收益率超過300%，最大回撤率僅有10%-15%。如下是C06策略滬銅、滬鋁、滬鋅資金曲線。

三個期貨相等保證金配置組合：1手滬銅套利、2手滬鋅套利、3手滬鋁套利，組合年化收益率大於300%，最大回撤率小於10%。


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