1. 日內交易本質有點兒偽命題，如果股指日內還好一些，商品會讓你痛苦不堪，這取決於交易產品的波動率的有效性，日內交易的本質是通過日內交易的波動率彈性背離（突破）與壓力回歸（反轉）進行交易，為何說期貨日內大部人虧錢，其實在於期貨交易者陷入了一種賭博式的怪圈。在同等一比一的輸贏模式下。

2. 很多人其實沒有什麽交易系統或者明確的一套交易規則。有些人做了一段實際的交易或者在交易中遭受到巨大的的虧損。明白了，控制虧損的重要性。因此把止損的執行力提供高了，把止損的規則明確了。以為，只要做好止損控制好風險收益自然會到來。

　　其實他們忽略了，止損只是整個交易系統中很重要的一個關鍵點，並不是全部。單次止損，只是控制單次虧損。但是，如果沒有建立合理的買入標準就不能決定交易的頻率，不能控制整體虧損額。這樣還是不能取得料號的收益。當時市場品種的波動率很大時，交易系統的量化成都可以稍微粗糙點，或者主管交易，但是市場波動很穩定時，交易系統必須有很高的量化可操作性。因此主觀交易穩定性時很差的，只有在波動大的環境下生存。

量化投資_期貨日內交易的波動率思考