時間序列模型
AR模型是一種線性預測，即已知N個數據，可由模型推出第N點前面或後面的數據（設推出P點），所以其本質類似於插值。 MA模型(moving average model)滑動平均模型，模型參量法譜分析方法之一。 ARMA模型(auto regressive moving average model)自回歸滑動平均模型，模型參量法高分辨率譜分析方法之一。這種方法是研究平穩隨機過程有理譜的典型方法。它比AR模型法與MA模型法有較精確的譜估計及較優良的譜分辨率性能，但其參數估算比較繁瑣。 GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展， GARCH對誤差的 方差進行了進一步的建模，特別適用於波動性的分析和 預測。
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