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[定理證明]正態隨機過程又是馬爾科夫過程的充要條件

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必要性的證明

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充分性的證明

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參考

參考1:《概率論與數理統計教材》(茆詩松,第二版)

參考2:[公式推導]用最簡潔的方法證明多元正態分布的條件分布

參考3:《線性統計模型-線性回歸與方差分析》(王松桂)

參考3:百度文庫--《隨機過程-正態馬爾科夫過程》

後續更新:

在定理1的基礎上證明的定理2:

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定理2就很有實用價值,由於平穩序列具有遍歷性,所以就可以用樣本自協方差函數來代替總體協方差函數,從而來根據函數是否為指數函數來判別序列是否具有馬爾科夫性。

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