[定理證明]正態隨機過程又是馬爾科夫過程的充要條件
必要性的證明
充分性的證明
參考
參考1:《概率論與數理統計教材》(茆詩松,第二版)
參考2:[公式推導]用最簡潔的方法證明多元正態分布的條件分布
參考3:《線性統計模型-線性回歸與方差分析》(王松桂)
參考3:百度文庫--《隨機過程-正態馬爾科夫過程》。
後續更新:
在定理1的基礎上證明的定理2:
定理2就很有實用價值,由於平穩序列具有遍歷性,所以就可以用樣本自協方差函數來代替總體協方差函數,從而來根據函數是否為指數函數來判別序列是否具有馬爾科夫性。
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[定理證明]正態隨機過程又是馬爾科夫過程的充要條件
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