正規方程求解特徵引數的推導過程
多變數線性迴歸代價函式為:
正規方程是通過求解下面的方程來找出使得代價函式最小的引數:
設有m個訓練例項,每個例項有n個特徵,則訓練例項集為:
其中表示第i個例項第j個特徵。
特徵引數為:
輸出變數為:
故代價函式為:
進行求導,等價於如下的形式:
- 其中第一項:
- 第二項:
該矩陣求導為分母佈局下的標量/向量形式:
故有,
- 第三項:
該矩陣求導為分母佈局下的標量/向量形式:
故有:
- 第四項:
其中
該矩陣求導為分母佈局下的標量/向量形式:
故有:
綜上,正規方程為:
最終可得特徵引數的表示:
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