使用迴歸分析預測連續型變數
線性迴歸模型
線性函式的定義如下:
h(x)=w1x1+w2x2+...+wdxd+b=wTx+b
給定資料集
D={(xi,yi)}1N,其中
xi,yi都是連續型變數。線性迴歸試圖去學習到
h(x)能準確地預測
y。
迴歸任務最常用的效能度量就是均平方誤差(MSE,mean squared error):
J(w,b)=21i=1∑N(yi−h(xi))2=21i=1∑N(yi−wTxi+b)2
引數的優化:(入門人士只需掌握(1)即可,實用簡單)
(1)可以使用梯度下降來優化誤差,每一步的更新為:
wj:=wj−η∂wj∂J(w,b)=wj−ηi=1∑N(yi−h(xi))xij,j=1,2,...db:=b−η∂b∂J(w,b)=wj−ηi=1∑N(yi−h(xi)),j=1,2,...d
(2)最小二乘估計:
將
w和
b合起來寫為
w^=(w;b),把資料集表示為
N×(d+1)的矩陣,前
d個元素對應屬性值,最後一個數為
1對應引數
b。
標記也寫為向量的形式:
y=(y1;y2;...;yN),則求最小化誤差的引數
w^可表示為:
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