cta05商品期貨通用策略
策略核心思想簡述
進場：趨勢判斷應用到了雙均線，SAR
離場：固定止損；動態回撤分段止盈；盈利達到一定幅度後趨勢反轉止盈
策略優勢：
1.週期穩定性高在15分鐘，30分鐘，1小時上均能使用
2.核心引數少，且敏感度極低
3.衝擊成本影響小，受手續費滑點影響極小
4.盈虧比大，勝率較高
30分鐘週期策略核心績效
交易成本雙向1%%和1滑
全市場20+個品種盈利
10個品種等權重構建投資組合
策略組合年度收益率136%
組合最大使用22.6萬元保證金
2010年1月1日至今累計產生盈利235萬元
最大回撤值僅14.4萬元
30分鐘週期10個品種TB組合績效
相關推薦
cta05商品期貨通用策略
策略核心思想簡述 進場：趨勢判斷應用到了雙均線，SAR 離場：固定止損；動態回撤分段止盈；盈利達到一定幅度後趨勢反轉止盈 策略優勢： 1.週期穩定性高在15分鐘，30分鐘，1小時上均能使用 2.核心引數少，且敏感度極低 3.衝擊成本影響小，受手續費滑點影響極小 4
CTA02商品期貨通用策略
策略原理 通用策略模型是指同一策略在不改變引數、不調換交易週期、不修改出入市條件的前提下，能夠在不同市場的多個交易品種上盈利。通用策略穩定性好，能把握住不同市場的特徵共性，依靠共有規律盈利，是強魯棒性策略。 通用策略：4小時K線週期同參數商品期貨通用策略。策略設計思路清晰，將不同開倉
商品期貨中低頻產業鏈套利策略
前言 除了跨期套利外，產業鏈套利也是對衝套利中的重要類別，其核心特徵是價差的穩定性依賴於相關的產業鏈，變動方向的驅動力來自與相關產業層面。最典型的是產業鏈上下游之間的跨品種商品套利，其特點是相關性穩固、價差穩定、邏輯清晰。 國內對於對衝交易機制和套利策略的系統性
cta07 商品通用策略
策略原理 通用策略模型是指策略在不改變引數、不調換交易週期、不修改出入市條件的前提下，能在不同市場的多個交易品種盈利。通用策略穩定性好，識別不同市場的特徵共性，依靠共有規律盈利，是高效普適性策略。 策略核心思想簡述 進場：趨勢跟隨，平倉後自動反手 離場：ATR動態止盈與止損，
cta06股票，股指，商品全品種通用策略
策略核心思路簡述 進場：變種布林帶，成交量的突變，加上價格的突變，結合波動率的突變。每日最多虧損兩次的設計。 離場：非常巧妙，應用了浮動止盈模式，不同的過程盈利幅度對應不同的止盈百分比。 策略優勢 1.週期穩定性高，同一套引數，在1分，3分，5分鐘，10分鐘，15分鐘，30分
如何構建穩健的商品期貨carry組合？
1.前言 無論是學術上，還是實踐中，carry策略（期限結構策略）都有很多討論。 早在2006年，Erb和Harvey在討論商品期貨的戰略和戰術價值時，就介紹期限結構多空組合。通過構造一個簡單的期限結構組合，即做多展期收益最高的6個品種，做空展期收益最低的6個品種，能實現高
量化交易通用策略CTA__01
商品期貨通用策略 通用策略模型是指同一策略在不改變引數、不調換交易週期、不修改出入市條件的前提下，能夠在不同市場的多個交易商品盈利。相對於單品種策略，通用策略儘管績效上不會異常突出，但其穩定性更好，能把握不同市場的特徵共性，依靠共有規律盈利，如此盈利模式無疑是更為穩健的。 本策略測試
趨勢交易能賺錢嗎？商品期貨動量效應挖掘初探
在聚寬社群，有人分享了一套商品期貨動量模型，今天借聚寬量化實驗室分享該策略給各位讀者們： 作者開發的策略很簡單，主要目標在於驗證動量策略在商品市場的有效性，為了驗證結果可靠，作者測試了很多期貨品種（4個金屬、6個化工、9個農產品、7個工業品，幾乎要把期貨全品種都驗證了），把資金曲線整合到一起輸出
量化對衝網格模型基於發明者平臺的比特幣OKCoin期貨交易策略
OKCoin期貨跨期對衝策略，季度、當週、次周 1、 季度-當週 2、 季度-次周 3、 當週-次周 4、在週五交割前5分鐘會自動 平倉， 鎖定15分鐘 後再正常執行。 作者本人呢 是菜鳥程式猿一個， 平時沒什麼愛好，就喜歡寫程式碼。最近一年在發明者量化上學到了不少
商品期貨 — 程式化交易
2009年3月27日至今的螺紋鋼資料回測 合約[RB] 總交易次數[117]，總盈利[2323300]，總虧損[-870770]，利潤[1452530] 盈利次數[47]，比率[40.17]，每筆盈利[49431.91] 虧損次數[70]，比率[59.
商品期貨月度效應的統計
更多精彩內容，歡迎關注公眾號：數量技術宅，也可新增技術宅個人微訊號：sljsz01，與我交流。 為何統計商品期貨的月度效應 為什麼選擇統計商品期貨，而非股票，或是數字貨幣的月度效應？這是因為，相比較其他金融資產，商品期貨背後所對應的是實物資產，比如農產品、工業品，而這些實物資產，都存在著一些明確的隨季節變
Api接口通用安全策略及實現-OSS.Core
參數 num 我會 信息 簽名 算法 活躍度 webapi 參與 這篇文章一直說寫，遲遲沒有動手，這兩天看到一些應用接口數據被別人爬蟲、短信接口被人高頻率請求攻擊等案列，感覺簡單概述分享一下接口安全驗證還是有必要的。畢竟當下基本都以客戶端應用為主，如果前期疏忽，發布之後
艾雲策略期貨恒指行情分析系統----金融投資技術重點
ont www. highlight text mda eight out 狀態 清醒 不要貪婪地想捕捉到每一個波動，交易的市場，不可能每一個波段都把握得到的 什麽是操盤？ 技術好，心態好，頭腦清醒，註意力高度集中，在此種狀態下可以來回操作，做得多，也會盈利得多。 什麽是
大宗商品交易平臺：解決期貨的最後“一公裏”
商品 實現 交易平臺 互聯 產品 時代 方式 我們 最大的 由於客觀市場的限制，正處於期貨與現貨脫軌的時代，大宗商品交易平臺就是為了解決這最後“一公裏”，實現期貨與現貨的接軌。期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的商品，期貨則是以某種大眾產品及金融資產為標的標準化可交
結合量價持倉分析的股指期貨日內交易策略
結合量價持倉分析的股指期貨日內交易策略 在股票市場中，量價關係是技術面分析的重點之一。在股指期貨市場中，由於T+0交易制度，以及期指上市後不同階段的投機程度不同，股指期貨的成交量和價格之間的關係並不明朗。 持倉量是期貨交易區別於股票交易的重要市場變數，任何時點上，期
Ecstore訂單促銷策略錯誤讀取其他商品促銷的BUG
最近發現一個Ecstore大bug關於訂單促銷這一塊的，能直接影響到最後的結算金額，使結算價格遠遠低於應付金額。在和官方技術人員溝通中，發現最新版的ecstore仍然沒有修復此bug，因此有必要將此bug公佈一下。 活動名稱：第2件商品半價，多款商品可同時享受。 場景重現： 1. 建立1條訂單策略，
移動 WEB 通用優化策略介紹（二）
提醒：本文最後更新於 843 天前，文中所描述的資訊可能已發生改變，請謹慎使用。 算起來已經足足兩個半月沒有更新文章，這段時間過得比較忙：夜間跑步計劃、賣房買房以及工作上各種事情都湊到一塊了。實際上，最近也並沒有忙到完全抽不出時間寫部落格這種地步，根本原因可能還是變懶了，這樣不好。 幾個月前，我
移動 WEB 通用優化策略介紹（一）
提醒：本文最後更新於 949 天前，文中所描述的資訊可能已發生改變，請謹慎使用。 藉助客戶端所做的優化，如現在廣為流行的移動端 Webview 容器加速方案，優化效果侷限在指定 APP 內，甚至還會導致使用通用瀏覽器訪問速度更慢（這個話題很有意思，有機會以後再討論）。 現在過去快半年，我終於想
【CTA03】期貨套利策略
策略原理 套利策略也稱為價差交易策略，是指在買入或賣出某種交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，利用相關市場或相關合約之間的價差變化，期望價差發生有利變化而獲利的一類策略。 策略屬於套利策略中的跨期套利策略，在同一期貨品種不同到期月的合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，期貨
大話設計模式筆記(二)——商品促銷 策略模式
第二章商品促銷——策略模式 需求：商品價格計算，並增加折扣條件 工廠模式UML圖 在工廠模式中，呼叫端程式碼會通過折扣工廠類生成折扣物件，折扣物件呼叫折扣方法。這裡關聯了兩個類，工廠類和抽象折扣類。 策略模式UML圖 在策略模式中，會在策略環境類的構造器中完成折扣類的初