CTA02商品期貨通用策略
阿新 • • 發佈：2018-12-31
策略原理
通用策略模型是指同一策略在不改變引數、不調換交易週期、不修改出入市條件的前提下，能夠在不同市場的多個交易品種上盈利。通用策略穩定性好，能把握住不同市場的特徵共性，依靠共有規律盈利，是強魯棒性策略。
通用策略：4小時K線週期同參數商品期貨通用策略。策略設計思路清晰，將不同開倉模式和平倉模式有效組合，核心引數少，無任何過度優化。感興趣的讀者按照實際需求領取學習思路或實盤交易。
分享策略績效
測試商品期貨全品種，在同樣週期、同樣引數下，全市場30+個品種有25+個品種盈利，策略通用性極強。小編挑選其中流動性好、交易量大、績效優秀的11個品種構成C05策略投資組合，策略組合年度收益率高達99.12%，最大回撤率僅7.30%，勝率41.94%，平均盈利/平均虧損3.63，組合使用最多24.2萬保證金在6年時間共產生累計盈利148.8萬元，各項績效指標出色。以下是測試曲線與測試績效。
組合根據交易商品的市值、流動性、回溯績效綜合考慮，確定組合頭寸比例，下表是組合交易商品的配置
策略盈利來源於小時級別和日級別的單向上漲、下跌行情，同時在行情盤整階段以小幅止損控制回撤，盈利穩健。以15年玉米澱粉單向下跌市場和16年焦炭單向上漲市場為例，策略完美把握兩個不同商品市場的趨勢階段行情。