摘要：

轉載：http://blog.csdn.NET/han_xiaoyang/article/details/52665396

1. 簡介

如果你的預測模型表現得有些不盡如人意，那就用XGBoost吧。XGBoost演算法現在已經成為很多資料工程師的重要武器。它是一種十分精緻的演算法，可以處理各種不規則的資料。 
構造一個使用XGBoost的模型十分簡單。但是，提高這個模型的表現就有些困難(至少我覺得十分糾結)。這個演算法使用了好幾個引數。所以為了提高模型的表現，引數的調整十分必要。在解決實際問題的時候，有些問題是很難回答的——你需要調整哪些引數？這些引數要調到什麼值，才能達到理想的輸出？ 
這篇文章最適合剛剛接觸XGBoost的人閱讀。在這篇文章中，我們會學到引數調優的技巧，以及XGboost相關的一些有用的知識。以及，我們會用

2. 你需要知道的

XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是Gradient Boosting演算法的一個優化的版本。因為我在前一篇文章，基於Python的Gradient Boosting演算法引數調整完全指南，裡面已經涵蓋了Gradient Boosting演算法的很多細節了。我強烈建議大家在讀本篇文章之前，把那篇文章好好讀一遍。它會幫助你對Boosting演算法有一個巨集觀的理解，同時也會對GBM的引數調整有更好的體會。

特別鳴謝：我個人十分感謝Mr Sudalai Rajkumar (aka SRK)大神的支援，目前他在AV Rank中位列第二。如果沒有他的幫助，就沒有這篇文章。在他的幫助下，我們才能給無數的資料科學家指點迷津。給他一個大大的贊！

3. 內容列表

1、XGBoost的優勢 
2、理解XGBoost的引數 
3、調參示例

4. XGBoost的優勢

XGBoost演算法可以給預測模型帶來能力的提升。當我對它的表現有更多瞭解的時候，當我對它的高準確率背後的原理有更多瞭解的時候，我發現它具有很多優勢：

4.1 正則化

• 標準GBM的實現沒有像XGBoost這樣的正則化步驟。正則化對減少過擬合也是有幫助的。
• 實際上，XGBoost以“正則化提升(regularized boosting)”技術而聞名。

4.2 並行處理

• XGBoost可以實現並行處理，相比GBM有了速度的飛躍。
• 不過，眾所周知，Boosting演算法是順序處理的，它怎麼可能並行呢？每一課樹的構造都依賴於前一棵樹，那具體是什麼讓我們能用多核處理器去構造一個樹呢？我希望你理解了這句話的意思。如果你希望瞭解更多，點選這個
  連結。
• XGBoost 也支援Hadoop實現。

4.3 高度的靈活性

• XGBoost 允許使用者定義自定義優化目標和評價標準
• 它對模型增加了一個全新的維度，所以我們的處理不會受到任何限制。

4.4 缺失值處理

• XGBoost內建處理缺失值的規則。
• 使用者需要提供一個和其它樣本不同的值，然後把它作為一個引數傳進去，以此來作為缺失值的取值。XGBoost在不同節點遇到缺失值時採用不同的處理方法，並且會學習未來遇到缺失值時的處理方法。

4.5 剪枝

• 當分裂時遇到一個負損失時，GBM會停止分裂。因此GBM實際上是一個貪心演算法。
• XGBoost會一直分裂到指定的最大深度(max_depth)，然後回過頭來剪枝。如果某個節點之後不再有正值，它會去除這個分裂。
• 這種做法的優點，當一個負損失（如-2）後面有個正損失（如+10）的時候，就顯現出來了。GBM會在-2處停下來，因為它遇到了一個負值。但是XGBoost會繼續分裂，然後發現這兩個分裂綜合起來會得到+8，因此會保留這兩個分裂。

4.6 內建交叉驗證

• XGBoost允許在每一輪boosting迭代中使用交叉驗證。因此，可以方便地獲得最優boosting迭代次數。
• 而GBM使用網格搜尋，只能檢測有限個值。

4.7、在已有的模型基礎上繼續

• XGBoost可以在上一輪的結果上繼續訓練。這個特性在某些特定的應用上是一個巨大的優勢。
• sklearn中的GBM的實現也有這個功能，兩種演算法在這一點上是一致的。

相信你已經對XGBoost強大的功能有了點概念。注意這是我自己總結出來的幾點，你如果有更多的想法，儘管在下面評論指出，我會更新這個列表的！

5. XGBoost的引數

XGBoost的作者把所有的引數分成了三類：

1. 通用引數：巨集觀函式控制。
2. Booster引數：控制每一步的booster(tree/regression)。
3. 學習目標引數：控制訓練目標的表現。

在這裡我會類比GBM來講解，所以作為一種基礎知識，強烈推薦先閱讀這篇文章。

5.1 通用引數

這些引數用來控制XGBoost的巨集觀功能。

1、booster[預設gbtree]

• 選擇每次迭代的模型，有兩種選擇： 
  gbtree：基於樹的模型 
  gbliner：線性模型

2、silent[預設0]

• 當這個引數值為1時，靜默模式開啟，不會輸出任何資訊。
• 一般這個引數就保持預設的0，因為這樣能幫我們更好地理解模型。

3、nthread[預設值為最大可能的執行緒數]

• 這個引數用來進行多執行緒控制，應當輸入系統的核數。
• 如果你希望使用CPU全部的核，那就不要輸入這個引數，演算法會自動檢測它。

還有兩個引數，XGBoost會自動設定，目前你不用管它。接下來咱們一起看booster引數。

5.2 booster引數

儘管有兩種booster可供選擇，我這裡只介紹tree booster，因為它的表現遠遠勝過linear booster，所以linear booster很少用到。

1、eta[預設0.3]

• 和GBM中的 learning rate 引數類似。
• 通過減少每一步的權重，可以提高模型的魯棒性。
• 典型值為0.01-0.2。

2、min_child_weight[預設1]

• 決定最小葉子節點樣本權重和。
• 和GBM的 min_child_leaf 引數類似，但不完全一樣。XGBoost的這個引數是最小樣本權重的和，而GBM引數是最小樣本總數。
• 這個引數用於避免過擬合。當它的值較大時，可以避免模型學習到區域性的特殊樣本。
• 但是如果這個值過高，會導致欠擬合。這個引數需要使用CV來調整。

3、max_depth[預設6]

• 和GBM中的引數相同，這個值為樹的最大深度。
• 這個值也是用來避免過擬合的。max_depth越大，模型會學到更具體更區域性的樣本。
• 需要使用CV函式來進行調優。
• 典型值：3-10

4、max_leaf_nodes

• 樹上最大的節點或葉子的數量。
• 可以替代max_depth的作用。因為如果生成的是二叉樹，一個深度為n的樹最多生成n2個葉子。
• 如果定義了這個引數，GBM會忽略max_depth引數。

5、gamma[預設0]

• 在節點分裂時，只有分裂後損失函式的值下降了，才會分裂這個節點。Gamma指定了節點分裂所需的最小損失函式下降值。
• 這個引數的值越大，演算法越保守。這個引數的值和損失函式息息相關，所以是需要調整的。

6、max_delta_step[預設0]

• 這引數限制每棵樹權重改變的最大步長。如果這個引數的值為0，那就意味著沒有約束。如果它被賦予了某個正值，那麼它會讓這個演算法更加保守。
• 通常，這個引數不需要設定。但是當各類別的樣本十分不平衡時，它對邏輯迴歸是很有幫助的。
• 這個引數一般用不到，但是你可以挖掘出來它更多的用處。

7、subsample[預設1]

• 和GBM中的subsample引數一模一樣。這個引數控制對於每棵樹，隨機取樣的比例。
• 減小這個引數的值，演算法會更加保守，避免過擬合。但是，如果這個值設定得過小，它可能會導致欠擬合。
• 典型值：0.5-1

8、colsample_bytree[預設1]

• 和GBM裡面的max_features引數類似。用來控制每棵隨機取樣的列數的佔比(每一列是一個特徵)。
• 典型值：0.5-1

9、colsample_bylevel[預設1]

• 用來控制樹的每一級的每一次分裂，對列數的取樣的佔比。
• 我個人一般不太用這個引數，因為subsample引數和colsample_bytree引數可以起到相同的作用。但是如果感興趣，可以挖掘這個引數更多的用處。

10、lambda[預設1]

• 權重的L2正則化項。(和Ridge regression類似)。
• 這個引數是用來控制XGBoost的正則化部分的。雖然大部分資料科學家很少用到這個引數，但是這個引數在減少過擬合上還是可以挖掘出更多用處的。

11、alpha[預設1]

• 權重的L1正則化項。(和Lasso regression類似)。
• 可以應用在很高維度的情況下，使得演算法的速度更快。

12、scale_pos_weight[預設1]

• 在各類別樣本十分不平衡時，把這個引數設定為一個正值，可以使演算法更快收斂。

5.3學習目標引數

這個引數用來控制理想的優化目標和每一步結果的度量方法。

1、objective[預設reg:linear]

• 這個引數定義需要被最小化的損失函式。最常用的值有： 
  
  • binary:logistic 二分類的邏輯迴歸，返回預測的概率(不是類別)。
  • multi:softmax 使用softmax的多分類器，返回預測的類別(不是概率)。 
    
    • 在這種情況下，你還需要多設一個引數：num_class(類別數目)。
  • multi:softprob 和multi:softmax引數一樣，但是返回的是每個資料屬於各個類別的概率。

2、eval_metric[預設值取決於objective引數的取值]

• 對於有效資料的度量方法。
• 對於迴歸問題，預設值是rmse，對於分類問題，預設值是error。
• 典型值有： 
  
  • rmse 均方根誤差(∑Ni=1ϵ2N−−−−−√)
  • mae 平均絕對誤差(∑Ni=1|ϵ|N)
  • logloss 負對數似然函式值
  • error 二分類錯誤率(閾值為0.5)
  • merror 多分類錯誤率
  • mlogloss 多分類logloss損失函式
  • auc 曲線下面積

3、seed(預設0)

• 隨機數的種子
• 設定它可以復現隨機資料的結果，也可以用於調整引數

如果你之前用的是Scikit-learn,你可能不太熟悉這些引數。但是有個好訊息，Python的XGBoost模組有一個sklearn包，XGBClassifier。這個包中的引數是按sklearn風格命名的。會改變的函式名是：

1、eta -> learning_rate 
2、lambda -> reg_lambda 
3、alpha -> reg_alpha

你肯定在疑惑為啥咱們沒有介紹和GBM中的n_estimators類似的引數。XGBClassifier中確實有一個類似的引數，但是，是在標準XGBoost實現中呼叫擬合函式時，把它作為num_boosting_rounds引數傳入。 
XGBoost Guide 的一些部分是我強烈推薦大家閱讀的，通過它可以對程式碼和引數有一個更好的瞭解：

調參示例

我們從Data Hackathon 3.x AV版的hackathon中獲得資料集，和GBM 介紹文章中是一樣的。更多的細節可以參考competition page 
資料集可以從這裡下載。我已經對這些資料進行了一些處理：

• City變數，因為類別太多，所以刪掉了一些類別。
• DOB變數換算成年齡，並刪除了一些資料。
• 增加了 EMI_Loan_Submitted_Missing 變數。如果EMI_Loan_Submitted變數的資料缺失，則這個引數的值為1。否則為0。刪除了原先的EMI_Loan_Submitted變數。
• EmployerName變數，因為類別太多，所以刪掉了一些類別。
• 因為Existing_EMI變數只有111個值缺失，所以缺失值補充為中位數0。
• 增加了 Interest_Rate_Missing 變數。如果Interest_Rate變數的資料缺失，則這個引數的值為1。否則為0。刪除了原先的Interest_Rate變數。
• 刪除了Lead_Creation_Date，從直覺上這個特徵就對最終結果沒什麼幫助。
• Loan_Amount_Applied, Loan_Tenure_Applied 兩個變數的缺項用中位數補足。
• 增加了 Loan_Amount_Submitted_Missing 變數。如果Loan_Amount_Submitted變數的資料缺失，則這個引數的值為1。否則為0。刪除了原先的Loan_Amount_Submitted變數。
• 增加了 Loan_Tenure_Submitted_Missing 變數。如果 Loan_Tenure_Submitted 變數的資料缺失，則這個引數的值為1。否則為0。刪除了原先的Loan_Tenure_Submitted 變數。
• 刪除了LoggedIn, Salary_Account 兩個變數
• 增加了 Processing_Fee_Missing 變數。如果 Processing_Fee 變數的資料缺失，則這個引數的值為1。否則為0。刪除了原先的 Processing_Fee 變數。
• Source前兩位不變，其它分成不同的類別。
• 進行了離散化和獨熱編碼(一位有效編碼)。

如果你有原始資料，可以從資源庫裡面下載data_preparation的Ipython notebook 檔案，然後自己過一遍這些步驟。

載入必要庫：

1. import pandas as pd  
2. import numpy as np  
3. import xgboost as xgb  
4. from xgboost.sklearn import XGBClassifier  
5. from sklearn.model_selection import GridSearchCV,cross_val_score  
6. from sklearn import  metrics  
7. import matplotlib.pylab as plt  

讀取檔案

1. train_df = pd.read_csv('train_modified.csv')  
2.     train_y = train_df.pop('Disbursed').values  
3.     test_df = pd.read_csv('test_modified.csv')  
4.     train_df.drop('ID',axis=1,inplace=True)  
5.     test_df.drop('ID',axis=1,inplace=True)  
6.     train_X = train_df.values  

然後評分函式未下：

1. def modelMetrics(clf,train_x,train_y,isCv=True,cv_folds=5,early_stopping_rounds=50):  
2.     if isCv:  
3.         xgb_param = clf.get_xgb_params()  
4.         xgtrain = xgb.DMatrix(train_x,label=train_y)  
5.         cvresult = xgb.cv(xgb_param,xgtrain,num_boost_round=clf.get_params()['n_estimators'],nfold=cv_folds,  
6.                           metrics='auc',early_stopping_rounds=early_stopping_rounds)#是否顯示目前幾顆樹額  
7.         clf.set_params(n_estimators=cvresult.shape[0])  
8.     clf.fit(train_x,train_y,eval_metric='auc')  
9.     #預測  
10.     train_predictions = clf.predict(train_x)  
11.     train_predprob = clf.predict_proba(train_x)[:,1]#1的概率  
12.     #列印  
13.     print("\nModel Report")  
14.     print("Accuracy : %.4g" % metrics.accuracy_score(train_y, train_predictions))  
15.     print("AUC Score (Train): %f" % metrics.roc_auc_score(train_y, train_predprob))  
16.     feat_imp = pd.Series(clf.booster().get_fscore()).sort_values(ascending=False)  
17.     feat_imp.plot(kind='bar',title='Feature importance')  
18.     plt.ylabel('Feature Importance Score')  

我們測試下：

Model Report
Accuracy : 0.9854
AUC Score (Train): 0.851058

我們看下其中具體的cv結果

cvresult.shape[0]是其中我們用的樹的個數

cvresult的結果是一個DataFrame

6.1 引數調優的一般方法

我們會使用和GBM中相似的方法。需要進行如下步驟：

1. 選擇較高的學習速率(learning rate)。一般情況下，學習速率的值為0.1。但是，對於不同的問題，理想的學習速率有時候會在0.05到0.3之間波動。選擇對應於此學習速率的理想決策樹數量。XGBoost有一個很有用的函式“cv”，這個函式可以在每一次迭代中使用交叉驗證，並返回理想的決策樹數量。

2. 對於給定的學習速率和決策樹數量，進行決策樹特定引數調優(max_depth, min_child_weight, gamma, subsample, colsample_bytree)。在確定一棵樹的過程中，我們可以選擇不同的引數，待會兒我會舉例說明。

3. xgboost的正則化引數的調優。(lambda, alpha)。這些引數可以降低模型的複雜度，從而提高模型的表現。

4. 降低學習速率，確定理想引數。

第一步：確定學習速率和tree_based 引數調優的估計器數目

為了確定boosting引數，我們要先給其它引數一個初始值。咱們先按如下方法取值：

1、max_depth = 5 :這個引數的取值最好在3-10之間。我選的起始值為5，但是你也可以選擇其它的值。起始值在4-6之間都是不錯的選擇。

2、min_child_weight = 1:在這裡選了一個比較小的值，因為這是一個極不平衡的分類問題。因此，某些葉子節點下的值會比較小。

3、gamma = 0: 起始值也可以選其它比較小的值，在0.1到0.2之間就可以。這個引數後繼也是要調整的。

4、subsample, colsample_bytree = 0.8: 這個是最常見的初始值了。典型值的範圍在0.5-0.9之間。

5、scale_pos_weight = 1: 這個值是因為類別十分不平衡。 

這裡把學習速率就設成預設的0.1。然後用xgboost中的cv函式來確定最佳的決策樹數量。前文中的函式可以完成這個工作。

1. def tun_parameters(train_x,train_y):  
2.     xgb1 = XGBClassifier(learning_rate=0.1,n_estimators=1000,max_depth=5,min_child_weight=1,gamma=0,subsample=0.8,  
3.                          colsample_bytree=0.8,objective= 'binary:logistic',nthread=4,scale_pos_weight=1,seed=27)  
4.     modelMetrics(xgb1,train_x,train_y)  

然後我們得到如下的結果：

是根據交叉驗證中迭代中

n_estimators: 112

Model Report
Accuracy : 0.9854
AUC Score (Train): 0.891681

每一次迭代中使用交叉驗證，並返回理想的決策樹數量。這個值取決於系統的效能。

第二步： max_depth 和 min_child_weight 引數調優

1. param_test1 = {  
2.     'max_depth':range(3,10,2),  
3.     'min_child_weight':range(1,6,2)  
4. }  
5. gsearch1 = GridSearchCV(estimator=XGBClassifier( learning_rate =0.1, n_estimators=140, max_depth=5,  
6. min_child_weight=1, gamma=0, subsample=0.8,colsample_bytree=0.8,  
7. objective= 'binary:logistic', nthread=4,scale_pos_weight=1, seed=27),  
8.                         param_grid=param_test1,scoring='roc_auc',iid=False,cv=5)  
9. gsearch1.fit(train_X,train_y)  
10. gsearch1.grid_scores_,gsearch1.best_params_,gsearch1.best_score_  

我們看見min_child_weight已經在邊界處了所以我們還可以繼續調整，也可以在下個引數一起調節

我們得到max_depth的理想取值為4，min_child_weight的理想取值為6。同時，我們還能看到cv的得分有了小小一點提高。需要注意的一點是，隨著模型表現的提升，進一步提升的難度是指數級上升的，尤其是你的表現已經接近完美的時候。

我們能夠進一步看是否6比較好，

1. param_test2b = {  
2.     'min_child_weight': [6, 8, 10, 12]  
3. }  
4. gsearch2b = GridSearchCV(estimator=XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=140, max_depth=4,  
5.                                                  min_child_weight=2, gamma=0, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8,  
6.                                                  objective='binary:logistic', nthread=4, scale_pos_weight=1,  
7.                                                  seed=27), param_grid=param_test2b, scoring='roc_auc', n_jobs=4,  
8.                          iid=False, cv=5)  
9. gsearch2b.fit(train_x, train_y)  
10. gsearch2b.grid_scores_, gsearch2b.best_params_, gsearch2b.best_score_  
11. modelMetrics(gsearch2b, train_x, train_y)  

6確實是最佳的值了，不用再調節了。

然後我們擬合一下看下模型評分：

n_estimators: 140

Model Report
Accuracy : 0.9854
AUC Score (Train): 0.875086

第三步：gamma引數調優

在已經調整好其它引數的基礎上，我們可以進行gamma引數的調優了。Gamma引數取值範圍可以很大，我這裡把取值範圍設定為5了。你其實也可以取更精確的gamma值。

1. param_test3 = {  
2.     'gamma': [i / 10.0 for i in range(0, 5)]  
3. }  
4. gsearch3 = GridSearchCV(  
5.     estimator=XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=140, max_depth=4, min_child_weight=6, gamma=0,  
6.                             subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, objective='binary:logistic', nthread=4,  
7.                             scale_pos_weight=1, seed=27), param_grid=param_test3, scoring='roc_auc', n_jobs=4,  
8.     iid=False, cv=5)  
9. gsearch3.fit(train_x,train_y)  
10. gsearch3.grid_scores_, gsearch3.best_params_, gsearch3.best_score_  

從這裡，可以看出，得分提高了。所以，最終得到的引數是：

xgb2 = XGBClassifier(
 learning_rate =0.1,
 n_estimators=1000,
 max_depth=4,
 min_child_weight=6,
 gamma=0,
 subsample=0.8,
 colsample_bytree=0.8,
 objective= 'binary:logistic',
 nthread=4,
scale_pos_weight=1,
seed=27)
modelfit(xgb2, train, predictors)

第四步：調整subsample 和 colsample_bytree 引數

這兩個引數相當於每個樹的樣本和引數個數

1. param_test4 = {  
2.     'subsample': [i / 10.0 for i in range(6, 10)],  
3.     'colsample_bytree': [i / 10.0 for i in range(6, 10)]  
4. }  
5. gsearch4 = GridSearchCV(  
6.     estimator=XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=177, max_depth=3, min_child_weight=4, gamma=0.1,  
7.                             subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, objective='binary:logistic', nthread=4,  
8.                             scale_pos_weight=1, seed=27), param_grid=param_test4, scoring='roc_auc', n_jobs=4,  
9.     iid=False, cv=5)  
10. gsearch4.fit(train_x, train_y)  
11. gsearch4.grid_scores_, gsearch4.best_params_, gsearch4.best_score_  

([mean: 0.83836, std: 0.00840, params: {'subsample': 0.6, 'colsample_bytree': 0.6},
  mean: 0.83720, std: 0.00976, params: {'subsample': 0.7, 'colsample_bytree': 0.6},
  mean: 0.83787, std: 0.00758, params: {'subsample': 0.8, 'colsample_bytree': 0.6},
  mean: 0.83776, std: 0.00762, params: {'subsample': 0.9, 'colsample_bytree': 0.6},
  mean: 0.83923, std: 0.01005, params: {'subsample': 0.6, 'colsample_bytree': 0.7},
  mean: 0.83800, std: 0.00853, params: {'subsample': 0.7, 'colsample_bytree': 0.7},
  mean: 0.83819, std: 0.00779, params: {'subsample': 0.8, 'colsample_bytree': 0.7},
  mean: 0.83925, std: 0.00906, params: {'subsample': 0.9, 'colsample_bytree': 0.7},
  mean: 0.83977, std: 0.00831, params: {'subsample': 0.6, 'colsample_bytree': 0.8},
  mean: 0.83867, std: 0.00870, params: {'subsample': 0.7, 'colsample_bytree': 0.8},
  mean: 0.83879, std: 0.00797, params: {'subsample': 0.8, 'colsample_bytree': 0.8},
  mean: 0.84144, std: 0.00854, params: {'subsample': 0.9, 'colsample_bytree': 0.8},
  mean: 0.83878, std: 0.00760, params: {'subsample': 0.6, 'colsample_bytree': 0.9},
  mean: 0.83922, std: 0.00823, params: {'subsample': 0.7, 'colsample_bytree': 0.9},
  mean: 0.83912, std: 0.00765, params: {'subsample': 0.8, 'colsample_bytree': 0.9},
  mean: 0.83926, std: 0.00843, params: {'subsample': 0.9, 'colsample_bytree': 0.9}],
 {'colsample_bytree': 0.8, 'subsample': 0.9},
 0.84143722014693034)

若我們再將精度增加的話，我們將步長調節到0.05

我們得到的理想取值還是原來的值。因此，最終的理想取值是:

• subsample: 0.8
• colsample_bytree: 0.8

第五步：正則化引數調優

下一步是應用正則化來降低過擬合。由於gamma函式提供了一種更加有效地降低過擬合的方法，大部分人很少會用到這個引數。但是我們在這裡也可以嘗試用一下這個引數。

1. param_test6 = {  
2.  'reg_alpha':[1e-5, 1e-2, 0.1, 1, 100]  
3. }  
4. gsearch6 = GridSearchCV(estimator = XGBClassifier( learning_rate =0.1, n_estimators=177, max_depth=4, min_child_weight=6, gamma=0.1, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, objective= 'binary:logistic', nthread=4, scale_pos_weight=1,seed=27), param_grid = param_test6, scoring='roc_auc',n_jobs=4,iid=False, cv=5)  
5. gsearch6.fit(train_X, train_y)  
6. gsearch6.grid_scores_, gsearch6.best_params_, gsearch6.best_score_  

([mean: 0.83949, std: 0.00720, params: {'reg_alpha': 1e-05},
  mean: 0.83940, std: 0.00607, params: {'reg_alpha': 0.01},
  mean: 0.84005, std: 0.00638, params: {'reg_alpha': 0.1},
  mean: 0.84062, std: 0.00775, params: {'reg_alpha': 1},
  mean: 0.81217, std: 0.01559, params: {'reg_alpha': 100}],
 {'reg_alpha': 1},
 0.84062434371797357)

相比之前的結果，CV的得分甚至還降低了。但是我們之前使用的取值是十分粗糙的，我們在這裡選取一個比較靠近理想值(0.01)的取值，來看看是否有更好的表現。

1. param_test7 = {  
2.     'reg_alpha': [0, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05]  
3. }  
4. gsearch7 = GridSearchCV(  
5.     estimator=XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=177, max_depth=4, min_child_weight=6, gamma=0.1,  
6.                             subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, objective='binary:logistic', nthread=4,  
7.                             scale_pos_weight=1, seed=27), param_grid=param_test7, scoring='roc_auc', n_jobs=4,  
8.     iid=False, cv=5)  
9. gsearch7.fit(train_x, train_y)  
10. gsearch7.grid_scores_, gsearch7.best_params_, gsearch7.best_score_  

調整精度以後

CV的得分提高了。現在，我們在模型中來使用正則化引數，來看看這個引數的影響。

xgb3 = XGBClassifier(
 learning_rate =0.1,
 n_estimators=1000,
 max_depth=4,
 min_child_weight=6,
 gamma=0,
 subsample=0.8,
 colsample_bytree=0.8,
 reg_alpha=0.005,
 objective= 'binary:logistic',
 nthread=4,
 scale_pos_weight=1,
 seed=27)

現在我們可以來看下reg_lambda引數調節：

([mean: 0.83996, std: 0.00597, params: {'reg_lambda': 1e-05},
  mean: 0.84030, std: 0.00580, params: {'reg_lambda': 0.01},
  mean: 0.83965, std: 0.00574, params: {'reg_lambda': 0.1},
  mean: 0.84035, std: 0.00622, params: {'reg_lambda': 1},
  mean: 0.83601, std: 0.00944, params: {'reg_lambda': 100}],
 {'reg_lambda': 1},
 0.84035395025572046)

1. param_test8 = {  
2.     'reg_lambda': [1e-5, 1e-2, 0.1, 1, 100]  
3. }  
4. gsearch8 = GridSearchCV(  
5.     estimator=XGBClassifier(learning_rate =0.1, n_estimators=177,max_depth=4,min_child_weight=6, gamma=0, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, reg_alpha=0.005,  
6.                             objective= 'binary:logistic',nthread=4, scale_pos_weight=1,seed=27), param_grid=param_test8, scoring='roc_auc', n_jobs=4,  
7.     iid=False, cv=5)  
8. gsearch8.fit(train_X, train_y)  
9. gsearch8.grid_scores_, gsearch8.best_params_, gsearch8.best_score_  

第6步：降低學習速率

最後，我們使用較低的學習速率，以及使用更多的決策樹。我們可以用XGBoost中的CV函式來進行這一步工作。

xgb4 = XGBClassifier( learning_rate =0.01, n_estimators=5000, max_depth=4, min_child_weight=6, gamma=0, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, reg_alpha=0.005, objective= 'binary:logistic', nthread=4, scale_pos_weight=1, seed=27)

我們看下最後的模型評分

至此，你可以看到模型的表現有了大幅提升，調整每個引數帶來的影響也更加清楚了。 
在文章的末尾，我想分享兩個重要的思想： 
1、僅僅靠引數的調整和模型的小幅優化，想要讓模型的表現有個大幅度提升是不可能的。GBM的最高得分是0.8487，XGBoost的最高得分是0.8494。確實是有一定的提升，但是沒有達到質的飛躍。 
2、要想讓模型的表現有一個質的飛躍，需要依靠其他的手段，諸如，特徵工程(feature egineering) ，模型組合(ensemble of model),以及堆疊(stacking)等。