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邊緣分佈和隨機變數獨立性

離散型隨機變數的邊緣分佈

設二維離散型隨機變數(X,Y)的分佈律為:

P(X=xi,Y=yj)=pij,i,j=1,2...P(X=xi)=j=1+pij,i=1,2...
稱為二維離散型隨機變數(X,Y)關於X的邊緣分佈律
記做pi.
同理 P(Y=yj)=i=1+pij,j=1,2....
稱為二維離散型隨機變數(X,Y)關於Y的邊緣分佈律
記做p.j

連續性隨機變數的邊緣分佈

FX(x)為對Y沒有要求的 關於隨機變數X的分佈律
FY(y)為對X沒有要求的 關於隨機變數Y的分佈律

fX(x)=+f(x,y)dy 是X的概率密度
fY(y)=+

f(x,y)dx