多元線性迴歸中最優迴歸係數推導過程
背景
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問題的背景是從大量資料中求出迴歸方程,常用的方法就是找出誤差最小的w(存放回歸係數的向量)。一般採用的方法是下圖即平方誤差(這裡X是n*p的矩陣,y是n*1的結果向量,w便是p*1的迴歸係數向量),求和公式是誤差項的平方值,我們需要做的就是取求和公式最小值下的w
用矩陣表示還可以寫作
下面也就是對上述公式進行求導,令其導數等於0,所得w即為最優迴歸引數
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求導過程
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敲公式太麻煩就放了張手寫圖
1-4步涉及到了矩陣求導知識和分子佈局、分母佈局兩種不同的規定格式(具體見wiki)
1.先將分子展開成四項,然後就可以對四個部分分別進行求導(累加後求導等於求導後累加)
2 .步驟1中的分子為標量(1*n向量與n*1向量),屬於表格中第一種情形,即分子為標量分母為向量,因此求導結果為0
3.同樣,步驟2,3中對應表格第3行,步驟4對應表格的第11行。但是涉及到不同的佈局最後的表現形式也不同,如本次採用的是分母佈局(也就是行向量和列向量的表示區別)
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佈局約定
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這裡引用第三個連線中對wiki中矩陣求導的翻譯
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