股指期貨跨期套利
股指期貨根據HS300而來，應該與現貨有某種聯絡，而股指期貨之間也可以推匯出聯絡。
當不同期限的股指期貨價差偏離其相對價值時，買入被低估，賣空被高估，等價差迴歸後，就可以獲得套利收益。
除了簡單的兩期跨期套利以外，還有三期跨期套利的蝶式套利，及四期跨期套利的鷹式套利。
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